A.看漲期權(quán)的價(jià)值上限是股價(jià)
B.看跌期權(quán)的價(jià)值上限是執(zhí)行價(jià)格
C.布萊克——斯科爾斯模型假設(shè)看漲期權(quán)只能在到期日?qǐng)?zhí)行
D.在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對(duì)歐式看漲期權(quán)估值時(shí)要在股價(jià)中加上期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
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A.期權(quán)價(jià)格可能會(huì)等于股票價(jià)格
B.期權(quán)價(jià)格可能超過(guò)股票價(jià)格
C.期權(quán)價(jià)格低于股票價(jià)格
D.期權(quán)價(jià)格會(huì)等于執(zhí)行價(jià)格
A.股票價(jià)格上升，看漲期權(quán)的價(jià)值增加
B.執(zhí)行價(jià)格越大，看跌期權(quán)價(jià)值越大
C.股價(jià)波動(dòng)率增加，看漲期權(quán)的價(jià)值增加，看跌期權(quán)的價(jià)值減少
D.期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計(jì)發(fā)放的紅利越多，看跌期權(quán)價(jià)值越大
A.對(duì)于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)來(lái)說(shuō)，該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)
B.對(duì)于以該股票為標(biāo)的物的看跌期權(quán)來(lái)說(shuō)，該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)
C.對(duì)于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)的多頭來(lái)說(shuō)，內(nèi)在價(jià)值為0
D.對(duì)于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)的空頭來(lái)說(shuō)，內(nèi)在價(jià)值為0
A.如果預(yù)計(jì)市場(chǎng)價(jià)格不發(fā)生變動(dòng)，應(yīng)采用空頭對(duì)敲策略
B.多頭對(duì)敲是同時(shí)買(mǎi)進(jìn)一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價(jià)格、到期日都相同
C.空頭對(duì)敲是指賣(mài)出一只股票的看漲期權(quán)同時(shí)買(mǎi)進(jìn)另一只股票的看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價(jià)格、到期日都相同
D.多頭對(duì)敲策略對(duì)于預(yù)計(jì)市場(chǎng)價(jià)格將發(fā)生劇烈變動(dòng)，但是不知道升高還是降低的投資者非常有用
A.股票加多頭看漲期權(quán)組合
B.出售1股股票，同時(shí)買(mǎi)入1股該股票的看漲期權(quán)
C.股票加空頭看漲期權(quán)組合
D.出售1股股票，同時(shí)賣(mài)出1股該股票的
最新試題
若甲投資人購(gòu)入1股A公司的股票，購(gòu)入時(shí)價(jià)格52元；同時(shí)購(gòu)入該股票的l份看跌期權(quán)，判斷甲投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
若丙投資人購(gòu)買(mǎi)一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
甲投資人同時(shí)買(mǎi)入一只股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格均為50元。到期日相同，看漲期權(quán)的價(jià)格為5元，看跌期權(quán)的價(jià)格為4元。如果不考慮期權(quán)費(fèi)的時(shí)間價(jià)值，下列情形中能夠給甲投資人帶來(lái)凈收益的有（）。
對(duì)股票期權(quán)價(jià)值影響最主要的因素是（）。
同時(shí)售出甲股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格均為50元，到期日相同，看漲期權(quán)的價(jià)格為5元，看跌期權(quán)的價(jià)格為4元。如果到期日的股票價(jià)格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。
利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型估算期權(quán)價(jià)值時(shí)，下列表述正確的有（）。
若乙投資人賣(mài)出一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)空頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
若丁投資人同時(shí)出售1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，判斷丁投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
假設(shè)其他因素不變，下列各項(xiàng)中會(huì)引起歐式看跌期權(quán)價(jià)值增加的有（）。
在其他條件不變的情況下，下列關(guān)于股票的歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的說(shuō)法中，正確的是（）。