A.期權(quán)價格可能會等于股票價格
B.期權(quán)價格可能超過股票價格
C.期權(quán)價格低于股票價格
D.期權(quán)價格會等于執(zhí)行價格
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A.股票價格上升，看漲期權(quán)的價值增加
B.執(zhí)行價格越大，看跌期權(quán)價值越大
C.股價波動率增加，看漲期權(quán)的價值增加，看跌期權(quán)的價值減少
D.期權(quán)有效期內(nèi)預計發(fā)放的紅利越多，看跌期權(quán)價值越大
A.對于以該股票為標的物的看漲期權(quán)來說，該期權(quán)處于實值狀態(tài)
B.對于以該股票為標的物的看跌期權(quán)來說，該期權(quán)處于實值狀態(tài)
C.對于以該股票為標的物的看漲期權(quán)的多頭來說，內(nèi)在價值為0
D.對于以該股票為標的物的看漲期權(quán)的空頭來說，內(nèi)在價值為0
A.如果預計市場價格不發(fā)生變動，應采用空頭對敲策略
B.多頭對敲是同時買進一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同
C.空頭對敲是指賣出一只股票的看漲期權(quán)同時買進另一只股票的看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同
D.多頭對敲策略對于預計市場價格將發(fā)生劇烈變動，但是不知道升高還是降低的投資者非常有用
A.股票加多頭看漲期權(quán)組合
B.出售1股股票，同時買入1股該股票的看漲期權(quán)
C.股票加空頭看漲期權(quán)組合
D.出售1股股票，同時賣出1股該股票的
A.歐式看漲期權(quán)的空頭擁有在到期日以固定價格的購買標的資產(chǎn)的權(quán)利
B.美式看漲期權(quán)的空頭可以在到期日或到期日之前的任何時間執(zhí)行以固定價格出售標的資產(chǎn)的權(quán)利
C.歐式看跌期權(quán)的多頭擁有在到期日或到期日前之前的任何時間執(zhí)行以固定價格出售標的資產(chǎn)的權(quán)利
D.美式看跌期權(quán)的多頭擁有在期日或到期日前之前的任何時間執(zhí)行以固定價格出售標的資產(chǎn)的權(quán)利
最新試題
若乙投資人購入1股A公司的股票，購人時價格52元；同時出售該股票的l份看漲期權(quán)，判斷乙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
如果其他因素不變，下列有關(guān)影響期權(quán)價值的因素表述正確的有（）。
利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權(quán)的4期二叉樹表，并確定看漲期權(quán)的價格。（保留四位小數(shù)）。股票期權(quán)的4期二叉樹單位：元
下列有關(guān)看漲期權(quán)價值表述正確的有（）。
同時售出甲股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權(quán)的價格為5元，看跌期權(quán)的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。
同時賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。
對股票期權(quán)價值影響最主要的因素是（）。
計算利用復制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？
若丙投資人同時購人1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，判斷丙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
假設ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為56．26元。有1股以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升42．21％，或者下降29．68％。無風險利率為每年4％，則利用風險中性原理所確定的期權(quán)價值為（）元。