A.單一支付負債下的免疫策略
B.水平分析法
C.多重支付負債下的免疫策略
D.騎乘收益率曲線
你可能感興趣的試題
A.組合中各種證券的權(quán)數(shù)和為0
B.組合中因素靈敏度系數(shù)為0
C.組合具有正的期望收益率
D.組合中的期望收益率方差為0
A.資產(chǎn)估值
B.資金成本預(yù)算
C.資源配置
D.風(fēng)險管理
A.15.38%
B.34.62%
C.37.14%
D.50%
A.投資目標選擇
B.個別證券選擇
C.投資時機選擇
D.投資多元化
A.票面利率
B.到期期限
C.市場利率
D.到期收益率
最新試題
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動,而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預(yù)測。()
資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。()
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價,風(fēng)險由β系數(shù)測定。()
根據(jù)有效組合的定義,有效組合不止一個。()
評價組合業(yè)績時,基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同,也不具有可比性。()
當市場處于牛市時,應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。()
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下,當市場達到均衡時,市場組合M成為一個有效組合。()
可行域滿足一個共同的特點:右邊界必然向外凸或呈線性,即不會出現(xiàn)凹陷。()
市場的實際情況表明,價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。()
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。()