A.買方期權(quán)對買方來說是買入一個買入交易標(biāo)的物的權(quán)利
B.賣方期權(quán)也稱看跌期權(quán)
C.美式期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前任意時點，可以隨時要求賣方履行期權(quán)合約
D.期權(quán)的執(zhí)行價格優(yōu)于現(xiàn)在的市場價格，則該期權(quán)屬于價外期權(quán)
E.平價期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風(fēng)險
B.如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價風(fēng)險
C.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險
D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動劇烈，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險
E.如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險
A.遠(yuǎn)期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)
B.期貨合約允許投資者按不確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)
C.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的
D.遠(yuǎn)期合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險
E.遠(yuǎn)期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉
A.衍生產(chǎn)品可用來對沖市場風(fēng)險
B.衍生產(chǎn)品會產(chǎn)生新的市場風(fēng)險
C.衍生產(chǎn)品的杠桿作用不會帶來新的風(fēng)險
D.衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng)險具有放大作用
E.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失
A.利率
B.匯率
C.工資率
D.股票價格
E.商品價格
關(guān)于如下圖所示的收益率曲線，說法正確的有（）。
A.橫軸坐標(biāo)是債券的到期期限
B.意味著在某一時點上，投資期限越長，收益率越高
C.流動性偏好理論認(rèn)為，圖中曲線的形狀表明，期限長的金融資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)提供流動性補償
D.此曲線反映市場短期、中期、長期利率的關(guān)系
E.若某債券位于圖中M點，則可能是因為M債券與指標(biāo)債券存在信用等級的差別
最新試題
在對銀行表內(nèi)外資產(chǎn)計價時，銀行賬戶中的項目通常按市場價格計算。（）
若此銀行對待外匯風(fēng)險的態(tài)度較為激進(jìn)，計量總敞口頭寸時主要考慮不同貨幣匯率的相關(guān)性，則銀行使用的總敞口頭寸應(yīng)為（）。
明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括（）。
2012年，中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足（）。
當(dāng)久期缺口為正值時，下列說法正確的有（）。
下列關(guān)于交易對手信用風(fēng)險管理的說法中，正確的有（）。
下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場風(fēng)險關(guān)系的說法，正確的有（）。
商業(yè)銀行從事市場風(fēng)險計量與交易對手信用風(fēng)險計量的有可能是同一個團(tuán)隊或者同屬一個部門。（）
一般而言，在交易之后，銀行才需明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶。（）
按照《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，第一支柱下市場風(fēng)險資本要求覆蓋范圍包括（）。