多項選擇題當久期缺口為正值時，下列說法正確的有（）。

A.無論市場利率如何變化，資產(chǎn)和負債的價值都不變
B.如果市場利率下降，資產(chǎn)與負債的價值都會增加
C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌
D.如果市場利率上升，資產(chǎn)與負債的價值都會減少
E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加


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1.多項選擇題下列關于單幣種敞口頭寸的計算公式，正確的有（）。

A.敞口頭寸：即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權敞口頭寸+其他敞口頭寸
B.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負債
C.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負債
D.遠期凈敞口頭寸=遠期賣出-遠期買入
E.遠期凈敞口頭寸=遠期買入-遠期賣出

2.多項選擇題下列關于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（）。

A.歷史模擬法假定歷史可以在未來重復
B.歷史模擬法不需要任何分布假設，也無須計算波動率
C.歷史模擬法的風險因素的歷史收益本身不包含風險因素之間的相關關系
D.相對于蒙特卡羅模擬法，歷史模擬法實施起來較容易
E.歷史模擬法是全定價估值，準確性較高

3.多項選擇題明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括（）。

A.為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸
B.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸
C.向客戶提供結構性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品
D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸
E.為規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸

4.多項選擇題下列關于各類期權的說法，正確的有（）。

A.買方期權對買方來說是買入一個買入交易標的物的權利
B.賣方期權也稱看跌期權
C.美式期權的買方在期權到期日前任意時點，可以隨時要求賣方履行期權合約
D.期權的執(zhí)行價格優(yōu)于現(xiàn)在的市場價格，則該期權屬于價外期權
E.平價期權的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格

5.多項選擇題下列關于銀行利率風險的說法，正確的有（）。

A.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險
B.如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險
C.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致，則存在基準風險
D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率波動劇烈，則存在基準風險
E.如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在期權性風險