多項選擇題下列關(guān)于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（）。

A.歷史模擬法假定歷史可以在未來重復(fù)
B.歷史模擬法不需要任何分布假設(shè)，也無須計算波動率
C.歷史模擬法的風(fēng)險因素的歷史收益本身不包含風(fēng)險因素之間的相關(guān)關(guān)系
D.相對于蒙特卡羅模擬法，歷史模擬法實施起來較容易
E.歷史模擬法是全定價估值，準確性較高


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1.多項選擇題明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括（）。

A.為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸
B.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預(yù)期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸
C.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品
D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸
E.為規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的頭寸

2.多項選擇題下列關(guān)于各類期權(quán)的說法，正確的有（）。

A.買方期權(quán)對買方來說是買入一個買入交易標(biāo)的物的權(quán)利
B.賣方期權(quán)也稱看跌期權(quán)
C.美式期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前任意時點，可以隨時要求賣方履行期權(quán)合約
D.期權(quán)的執(zhí)行價格優(yōu)于現(xiàn)在的市場價格，則該期權(quán)屬于價外期權(quán)
E.平價期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格

3.多項選擇題下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險的說法，正確的有（）。

A.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風(fēng)險
B.如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價風(fēng)險
C.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致，則存在基準風(fēng)險
D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率波動劇烈，則存在基準風(fēng)險
E.如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險

4.多項選擇題下列關(guān)于遠期和期貨的說法，正確的有（）。

A.遠期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)
B.期貨合約允許投資者按不確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)
C.遠期合約是非標(biāo)準化的，期貨合約是標(biāo)準化的
D.遠期合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險
E.遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉

5.多項選擇題下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場風(fēng)險關(guān)系的說法，正確的有（）。

A.衍生產(chǎn)品可用來對沖市場風(fēng)險
B.衍生產(chǎn)品會產(chǎn)生新的市場風(fēng)險
C.衍生產(chǎn)品的杠桿作用不會帶來新的風(fēng)險
D.衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng)險具有放大作用
E.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失