A．投資風(fēng)險偏好
B．流動性需求
C．時間跨度需求
D．市場上實際的投資限制
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A．一般是一種建立在一些分析工具基礎(chǔ)之上的客觀、量化的過程
B．資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測度的驅(qū)使，屬于以價值為導(dǎo)向調(diào)整的過程
C．資產(chǎn)配置規(guī)則能夠客觀地測度出哪一種資產(chǎn)類別已經(jīng)失去市場的注意力，并引導(dǎo)投資者進入不受人關(guān)注的資產(chǎn)類別
D．資產(chǎn)配置一般遵循回歸均衡的原則
A．買人并持有策略要求市場流動性較小
B．恒定混合策略要求市場流動性適度
C．投資組合保險策略要求市場流動性較小
D．投資組合保險策略要求市場流動性較高
A．歷史數(shù)據(jù)法
B．系列數(shù)據(jù)法
C．預(yù)測數(shù)據(jù)法
D．情景綜合分析法
A．投資組合保險策略
B．買入并持有戰(zhàn)略
C．戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D．恒定混合策略
A．最小化，最大化
B．最大化，最大化
C．最大化，最小化
D．最小化，最小化
最新試題
買入并持有策略、恒定混合策略和投資組合保險策略不同的特征主要表現(xiàn)在（）。
投資組合保險策略在市場變動時的行動方向是（）。
同等風(fēng)險的情況下，全球投資組合應(yīng)該能夠比嚴(yán)格意義上的國內(nèi)組合帶來更高的長期收益。（）
BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點？（）
投資組合保險的一種簡化形式是固定比例投資組合保險（ConstantPro-portionPortfolioInsurance，CPPI）。（）
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在（）。
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風(fēng)險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
美國經(jīng)濟學(xué)家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎，該理論包含兩個重要內(nèi)容：（）。
風(fēng)險承受能力較高的投資者將選擇較高風(fēng)險的投資組合。（）
在市場多變的情況下，如果客戶風(fēng)險承受能力較穩(wěn)定，哪種資產(chǎn)配置策略適用于他？（）