A、蘋果認沽期權(quán)
B、蘋果認購期權(quán)
C、S&P500認沽期權(quán)
D、S&P500認購期權(quán)
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A、1
B、6
C、11
D、-5
A、-5
B、10
C、-6
D、5
A、8
B、6
C、-5
D、0
A、其它條件不變，離到期時間越遠，時間溢價越大
B、隨著到期日臨近，期權(quán)的時間價值逐漸減為0
C、認購期權(quán)處于虛值狀態(tài)仍可按正的價格出售是因為標的價格仍具有波動性
D、期權(quán)時間價值和貨幣時間價值都是時間越長價值越大，二者是相同的概念
A、不需要進行投資者適當性管理，任何人都可以參與
B、只要投資者有意愿，簽署相關聲明，就應該可以參與期權(quán)交易
C、只要通過交易所的知識測試，投資者就可以參與期權(quán)交易
D、對投資者的適當性評估應當綜合考慮投資者基本情況、相關投資經(jīng)歷、財務狀況和誠信狀況等多個方面
最新試題
下列關于期權(quán)說法錯誤的是（）。
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做（）
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認沽期權(quán)價格為3.2元，則構(gòu)建保險策略的成本是（）元。
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
關于限購制度，以下說法正確的是（）。
當合約標的發(fā)生摘牌或退市，合約標的對應的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進行平倉，未平倉者按合約標的的最后交易日最后（）均價進行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
衍生品保證金賬戶的功能有（）
衍生品合約賬戶的基礎架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
某股票價格是39元，其一個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為1.2元，則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是（）元。
己知投資者開倉賣出2份認購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進行風險中性交易，則應采取的策略是（）。