A..投資組合價值變化與利率變化的比率
B..期權價格變化與波動率的變化之比
C..組合價值變動與時間變化之間的比例
D..D.E.ltA.值得變化與股票價格的變動之比
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A..9.9元
B..10.1元
C..11.9元
D..12.1元
A..1元
B..2元
C..3元
D..4元
A..備兌開倉到期日損益=股票損益+期權損益
B..備兌開倉到期日損益=股票到期日價格-股票買入價格-期權權利金權益-期權內(nèi)在價值
C..備兌開倉到期日損益=賣出期權收益-期權內(nèi)在價值
D..備兌開倉到期日損益=股票損益-期權損益
A、期權的買方與賣方權利義務不對等，而期貨對等
B、期權的買方不需要繳納保證金，而期貨的買方需要
C、期權是標準化，而期貨是非標準化的
D、期權的買方需要支付權利金，而期貨的買方不需要
A..在競價交易基礎上，做市商就期權合約不斷地向投資者報買賣價格，并在該價位上接受投資者的買賣要求
B..做市商可以提高市場的流動性，
C..做市商可以提高市場的穩(wěn)定性，
D..做市商資格一旦授予不會被取消
最新試題
對于權利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點前補足資金，中國結算將提請交易所對違約參與惡人進行強行平倉？（）
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為2.5元。2014年3月期權到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
備兌開倉時，交易所直接凍結現(xiàn)貨證券中的合約標的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結操作。
當結算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時，中國結算、交易所有權對其相關持倉進行強行平倉（）
若標的證券在除權除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權合約。
對于ETF為標的的合約期權，認購期權開倉初始保證金=權利金前結算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%*標的前收盤價）
備兌開倉的交易目的是（）。
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權組合來構造領口策略。（）
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結果調(diào)整成份股。
衍生品合約賬戶的基礎架構只能支持個股期權的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。