A.買入股票與看跌期權(quán)并借入現(xiàn)金，可復(fù)制一個看漲期權(quán)
B.買入看漲期權(quán)賣出看跌期權(quán)并持有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，類似于持有股票
C.買入看漲期權(quán)賣出股票并持有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，可復(fù)制一個看跌期權(quán)
D.買入股票與看漲期權(quán)并賣出看跌期權(quán)，可得到一個無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
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A.標(biāo)的股票價(jià)格的波動加劇
B.標(biāo)的股票的市場價(jià)格上升
C.無風(fēng)險(xiǎn)利率增加
D.標(biāo)的股票分紅減少
A.買入NH 股票的看跌期權(quán)
B.買入NH 股票的看漲期權(quán)
C.賣出NH 股票的看跌期權(quán)
D.賣出NH 股票的看漲期權(quán)
A.會有較大幅度的波動，但不知波動方向
B.幾乎保持不變或波動幅度很小
C.預(yù)計(jì)股票價(jià)格小幅上漲
D.預(yù)計(jì)股票價(jià)格小幅下跌
A.11.5元/股；1元
B.11.5元/股；2元
C.10.5元/股；1元
D.10.5元/股；2元
A.股本權(quán)證的發(fā)行者是上市公司本身，備兌權(quán)證的發(fā)行者是上市公司以外的第三方主體
B.股本權(quán)證的標(biāo)的資產(chǎn)是發(fā)行公司準(zhǔn)備發(fā)行的股票，備兌權(quán)證的標(biāo)的資產(chǎn)是市場上已經(jīng)存在的股票或股票組合
C.認(rèn)股權(quán)證和備兌認(rèn)購權(quán)證的持有者在到期兌現(xiàn)時(shí)均會增加標(biāo)的股票的股本總量
D.認(rèn)股權(quán)證和備兌認(rèn)購權(quán)證均賦予持有者以約定價(jià)格購買標(biāo)的股票的權(quán)利
最新試題
關(guān)于套利定價(jià)理論（APT）和資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）之間的關(guān)系，以下說法錯誤的是（）。
若構(gòu)建套利投資組合，預(yù)期將獲得的套利利潤為（）。
保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對某保險(xiǎn)公司進(jìn)行償付能力考核時(shí)，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定，該公司認(rèn)可資產(chǎn)為2，000億元，認(rèn)可負(fù)債為1，500億元，最低資本為400億元。該公司的償付能力充足率為（）。
小陳在購屋之后，買保險(xiǎn)的優(yōu)先順序應(yīng)該為（）。（1）房屋火險(xiǎn)（2）以房貸額度為保險(xiǎn)額度，貸款年限為保險(xiǎn)年限的房貸壽險(xiǎn)（3）家庭財(cái)產(chǎn)盜竊險(xiǎn)（4）地震險(xiǎn)
關(guān)于債券的免疫策略，下列說法錯誤的是（）。
大宗商品交易市場分為現(xiàn)貨交易市場與中遠(yuǎn)期交易市場，以下說法中錯誤的是（）。
某投資者在盈利時(shí)更傾向賣出，俗稱“落袋為安”，而在虧損時(shí)更愿意持有，不愿意斬倉。從行為金融學(xué)角度而言，這種現(xiàn)象屬于（）。
某股票看漲期權(quán)的套期保值率N（d1）=0.7，說明（）。
該公司股東的必要收益率為14.4%，根據(jù)公司自由現(xiàn)金流模型計(jì)算該公司價(jià)值時(shí)，所使用的貼現(xiàn)率應(yīng)為（）。
已知無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率為5%，市場組合的預(yù)期收益率為15%。理財(cái)師測算某股票組合的預(yù)期收益率為20%，該組合的P 系數(shù)為1.3。根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，理財(cái)師的以下判斷正確的是（）。