特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準。

當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T（）市場組合M。

某投資者正在考察一只股票，并了解到當前股市大盤平均收益率為12％，同期國庫券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）

客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實際收益率（）

若給定一組證券，那么對于某一個特定的投資者來說，最佳證券組合應當位于（）

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價（CAPM）模型的假設(shè)，錯誤的是（）

證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標軸的平面中表示風險資產(chǎn)的“公平定價”，即風險資產(chǎn)的期望收益與風險是匹配的。

關(guān)于債券的利率風險，下列說法不正確的是（）

債券投資的風險相對較低，但仍然需要承擔風險。其中（）風險是債券投資者面臨的最主要風險之一。

風險資產(chǎn)組合的方差是（）