問(wèn)答題請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋對(duì)沖、投機(jī)和套利交易之間的區(qū)別。
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1.問(wèn)答題綜合遠(yuǎn)期外匯協(xié)議的合約內(nèi)容有哪些？
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最新試題
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類(lèi)的示例？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
貨幣互換中，開(kāi)始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
題型：判斷題
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：?jiǎn)柎痤}
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？
題型：?jiǎn)柎痤}