A.交易組合或銀行業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險與資本回報之比
B.交易組合或業(yè)務(wù)單位的風(fēng)與風(fēng)險價值（VaR）之比
C.交易組合或銀行業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險與預(yù)期收益之比
D.交易組合或銀行業(yè)務(wù)單位的預(yù)期收益與風(fēng)險價值之比
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你可能感興趣的試題
A.美國國債市場
B.貼現(xiàn)窗口
C.倫敦銀行同業(yè)拆借利率市場
D.期貨市場
A.經(jīng)濟資本模型提供了前瞻性的銀行風(fēng)險評估
B.由于經(jīng)濟資本模型反映了銀行資本充足率的內(nèi)部評估，因此不能與由其他銀行開發(fā)的經(jīng)濟資本模型進行比較
C.經(jīng)濟資本模型需要的計算，通常需要較低的精確度
D.經(jīng)濟資本不考慮杠桿率和資產(chǎn)負(fù)債表外活動
A.減少貸款的平均重新定價時間，同時增加存款的重新定價時間
B.增加利率敏感性資產(chǎn)持有時間，同時降低利率敏感性負(fù)債的持有時間
C.同時降低其利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債的持有時間
D.降低存款性融資，增加短期銀行同業(yè)間拆借融資的數(shù)額
A.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購期權(quán)買方義務(wù)，但不是權(quán)利，用約定的價格在未來購買相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
B.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購期權(quán)買方義務(wù)，但不是權(quán)利，用約定的價格在未來賣出相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
C.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購期權(quán)買方權(quán)利，但不是義務(wù)，用約定的價格在未來購買相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
D.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購期權(quán)買方權(quán)利，但不是義務(wù)，用約定的價格在未來賣出相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
A.降低交易對手風(fēng)險和流動性風(fēng)險
B.減少基差風(fēng)險和市場風(fēng)險
C.減少操作風(fēng)險和信用風(fēng)險
D.減少市場風(fēng)險和信用風(fēng)險
最新試題
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機事件中訴諸的“最后貸款人”（）
下列哪項不是風(fēng)險報告的用途（）
以下哪一個在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動性風(fēng)險（）
下列哪項說法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風(fēng)險權(quán)重的原則？（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。
以下哪個是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）
一家大型金融機構(gòu)的資產(chǎn)和負(fù)債經(jīng)理認(rèn)識到，零售產(chǎn)品（）包括內(nèi)嵌期權(quán)，這些期權(quán)的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產(chǎn)品（）包括對提前還貸進行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產(chǎn)品的條款來約定批發(fā)合同的終止權(quán)。
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
A銀行進入證券化業(yè)務(wù)后，通過拋售投資組合信用風(fēng)險中的低風(fēng)險部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風(fēng)險，并且，它（）銀行的股本回報率。
下面的哪個陳述說明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動性并使資產(chǎn)負(fù)債表更易于管理？（）