單項(xiàng)選擇題假設(shè)某日人民幣與美元間的即期匯率為1美元=6．2706元人民幣，人民幣一個(gè)月的上海銀行間同業(yè)拆借利率（SHIBOR）為5．066％，美元一個(gè)月的倫敦銀行間同業(yè)拆借利率（LI-BOR）為0．1727％，則一個(gè)月（實(shí)際天數(shù)為31天）遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為（）。
A.4.2750
B.5.2750
C.6.2750
D.7.2750
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1.單項(xiàng)選擇題假設(shè)交易者預(yù)期未來的一段時(shí)間內(nèi)，遠(yuǎn)期合約價(jià)格波動(dòng)會大于近期合約價(jià)格波動(dòng)，那么交易者應(yīng)該進(jìn)行（）。
A.正向套利
B.反向套利
C.牛市套利
D.熊市套利
2.單項(xiàng)選擇題目前，絕大多數(shù)國家采用的外匯標(biāo)價(jià)方法是（）。
A.英鎊標(biāo)價(jià)法
B.美元標(biāo)價(jià)法
C.直接標(biāo)價(jià)法
D.間接標(biāo)價(jià)法
3.單項(xiàng)選擇題假設(shè)間接報(bào)價(jià)法下，歐元／美元的報(bào)價(jià)是1．3626，那么1美元可以兌換（）歐元。
A.1.3626
B.0.7339
C.1.0000
D.0.8264
4.單項(xiàng)選擇題6月10日，某投機(jī)者預(yù)測瑞士法郎期貨將進(jìn)入牛市，于是在1瑞士法郎=0.8774美元的價(jià)位買入2手6月期瑞士法郎期貨合約。6月20日，瑞士法郎期貨價(jià)格果然上升。該投機(jī)者在1瑞士法郎=0.9038美元的價(jià)位賣出2手6月期瑞士法郎期貨合約。則該投資者（）。
A.盈利528美元
B.虧損528美元
C.盈利6600美元
D.虧損6600美元
5.單項(xiàng)選擇題4月2日，某外匯交易商預(yù)測瑞士法郎將進(jìn)入牛市，于是在1瑞士法郎=1.0118美元的價(jià)位買入4手4月期瑞士法郎期貨合約。4月10日，該投機(jī)者在1瑞士法郎=1.0223美元的價(jià)位賣出4手4月期瑞士法郎期貨合約平倉（每手合約價(jià)值為62500美元、不計(jì)手續(xù)費(fèi)）。則該投機(jī)者的盈虧狀況為（）。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）
A.盈利2625美元
B.虧損2625美元
C.盈利2000元
D.虧損2000元
最新試題
按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分，外匯期權(quán)可分為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
外匯期貨套利的形式主要有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
外匯期權(quán)合約中規(guī)定賣出的貨幣，其利率越高，期權(quán)持有者在執(zhí)行期權(quán)合約前因持有該貨幣（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于外匯期貨跨市場套利，說法正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
一般掉期交易中匯率的報(bào)價(jià)方式為做市商式，即做市商賣價(jià)/做市商買價(jià)。（）
題型：判斷題
假設(shè)當(dāng)前在紐約市場歐元兌美元的報(bào)價(jià)是1．2985～1．2988，那么當(dāng)歐洲市場的報(bào)價(jià)為（）時(shí)，兩個(gè)市場間存在套匯機(jī)會。
題型：多項(xiàng)選擇題
外匯期貨的特性包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
國內(nèi)一出口商3個(gè)月后將收到一筆美元出口貨款，則可用的套期保值方式有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是（）來進(jìn)行。
題型：多項(xiàng)選擇題
外匯期貨套利的類型有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題