投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險管理，可以（）。

以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險管理工具。（）

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

在實際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

以下設(shè)有每日價格波動限制的有（）。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價為（）。

股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。