A.75
B.81
C.90
D.106
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.上證50ETF期權
B.滬深300股指期權
C.中國平安股票期權
D.以股指期貨為標的資產(chǎn)的期權
A.在3069以上存在反向套利機會
B.在3069以下存在正向套利機會
C.在3034以上存在反向套利機會
D.在2999以下存在反向套利機會
A.4094.8
B.4100.6
C.5004.8
D.5011.8
A.上一個交易日滬深300滬指期貨結算價的±12％
B.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價的±10％
C.上一個交易日滬深300股指期貨結算價的±10％
D.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價的±12％
A.指數(shù)點
B.金額
C.合約乘數(shù)
D.結算價
最新試題
股指期貨自身的特殊性有（）。
以下說法正確的是（）。
股指期貨通常可應用于（）。
投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關。
在期現(xiàn)套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）
假如當前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。
某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。
下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。