A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
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D.100.35
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
根據(jù)下面資料,回答問題
當(dāng)前股票價(jià)格為20元,無風(fēng)險(xiǎn)年利率為10%(連續(xù)復(fù)利計(jì)息),簽訂一份期限為9個(gè)月的不支付紅利的股票遠(yuǎn)期合約(不計(jì)交易成本)。
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
根據(jù)下面資料,回答問題:
某金融機(jī)構(gòu)使用利率互換規(guī)避利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),成為固定利率支付方,互換期限為兩年,每半年互換一次,假設(shè)名義本金為1億美元,Libor當(dāng)前期限結(jié)構(gòu)如表2—4所示。[2015年樣題]
表2—4利率期限結(jié)構(gòu)表
作為互換中固定利率的支付方,互換對(duì)投資組合久期的影響為()。
A.增加其久期
B.減少其久期
C.互換不影響久期
D.不確定
最新試題
在期權(quán)存續(xù)期內(nèi),紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降,但對(duì)看漲期權(quán)的價(jià)值沒有影響。
波動(dòng)率增加將使行權(quán)價(jià)附近的Gamma減小。
在期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)中,參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價(jià)值對(duì)利率的敏感性。
看漲期權(quán)的Gamma值都是正值,看跌期權(quán)的Gamma值是負(fù)值。
Theta指標(biāo)是衡量Delta相對(duì)標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感性指標(biāo)。
計(jì)算互換中美元的固定利率()。
在期權(quán)有效期限內(nèi),多個(gè)成分股分紅的影響是不容忽視的。
實(shí)值、虛值和平價(jià)期權(quán)的Gamma值先增大后變小,隨著接近到期收斂至0。
互換是指交易雙方同意在約定的時(shí)間長度內(nèi),按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。
對(duì)于看跌期權(quán),標(biāo)的價(jià)格越高,利率對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越大。