A.夏普比率等于期間內(nèi)投資組合平均超額收益除以系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.夏普比率越大表明投資風(fēng)險(xiǎn)越高，基金的業(yè)績越差
C.計(jì)算夏普比率時(shí)，使用的是期末基金收益率和期末無風(fēng)險(xiǎn)收益率
D.夏普比率表示單位總風(fēng)險(xiǎn)下的超額回報(bào)率
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A.9％
B.10％
C.11％
D.12％
A.香港恒生指數(shù)
B.上證50指數(shù)
C.軍工行業(yè)指數(shù)
D.滬深300指數(shù)
A.7.24％
B.7.49％
C.8.01％
D.8.24％
A.在計(jì)算特雷諾比率時(shí)，使用的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.詹森α表示超過CAPM模型中預(yù)測值的那部分超額收益
C.詹森α大于0，表示基金收益弱于市場指數(shù)
D.信息比率越大，表示在同一跟蹤誤差水平上基金能得到更大的超額收益
A.對全球投資業(yè)績進(jìn)行整體評價(jià)
B.監(jiān)控全球投資風(fēng)險(xiǎn)，防止發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)
C.為了規(guī)范投資者的投資行為
D.為了制定統(tǒng)一的投資績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，使投資業(yè)績具有可比性
最新試題
下列關(guān)于基金的分類說法錯(cuò)誤的是（）。
下列關(guān)于絕對收益和相對收益說法錯(cuò)誤的是（）。
已知無風(fēng)險(xiǎn)利率、基金的平均收益率及基金的標(biāo)準(zhǔn)差，可以計(jì)算（）。
某投資組合平均收益率為14%，收益率標(biāo)準(zhǔn)差為21%，貝塔值為1.15，若無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，則該投資組合的夏普比率為（）。
關(guān)于相對收益和絕對收益，以下表述錯(cuò)誤的是（）。
一只基金近兩年的收益率分別為6％和9％，那么該基金的幾何年平均收益率應(yīng)為（）。
投資者購買證券、基金等投資產(chǎn)品，關(guān)心的是在持有期間所獲得的收益率。持有區(qū)間所獲得的收益通常來源于（）。
下面關(guān)于夏普比率的說法正確的是（）。
基金管理者調(diào)整各項(xiàng)資產(chǎn)權(quán)重引起的收益變化的業(yè)績應(yīng)歸因于（）因素。
下列各項(xiàng)中（）不是基金業(yè)績評價(jià)需要考慮的因素。