假設(shè)在2月10日,投資者預(yù)計(jì)2~10年各期限的美國(guó)國(guó)債收益率將平行下移,于是買(mǎi)人2年、5年和10年期美國(guó)國(guó)債期貨,采用梯式投資策略。各期限國(guó)債期貨價(jià)格和DV01如表6—5所示。投資者準(zhǔn)備買(mǎi)入100手10年期國(guó)債期貨,且擬配置在各期限國(guó)債期貨的DV01基本相同。一周后,收益率曲線整體下移10BP,2年期國(guó)債期貨,5年期國(guó)債期貨,10年期國(guó)債期貨期末價(jià)格分別為109.938,121.242,130.641,則投資者最終損益為()萬(wàn)美元。
表6—5各期限國(guó)債期貨價(jià)格和DV01
A.24.50
B.20.45
C.16.37
D.16.24
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A.公司在期權(quán)到期日行權(quán),能以歐元/人民幣匯率8.40兌換200萬(wàn)歐元
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A.買(mǎi)入;17
B.賣出;17
C.買(mǎi)入;16
D.賣出;16
A.三個(gè)月后將要支付款項(xiàng)的某進(jìn)口商付匯時(shí)外匯匯率上升
B.三個(gè)月后將要支付款項(xiàng)的某進(jìn)口商付匯時(shí)外匯匯率下降
C.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來(lái)貨幣升值
D.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來(lái)貨幣貶值
A.購(gòu)買(mǎi)國(guó)外債券
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