A.人為設(shè)定的情景
B.歷史上發(fā)生過的情景
C.市場風(fēng)險要素歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析中得到的情景
D.在特定情況下市場風(fēng)險要素的隨機(jī)過程中得到的情景
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A.相關(guān)關(guān)系走向極端
B.歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的重大損失情景
C.模型參數(shù)不再適用
D.波動率的穩(wěn)定性被打破
A.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部運營能力
B.投資者的風(fēng)險偏好
C.當(dāng)時的市場行情
D.尋找合適的投資者
A.期權(quán)價值
B.期權(quán)的Delta
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格
D.到期時間
A.正確
B.錯誤
最新試題
當(dāng)利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。（）
95％置信水平所對應(yīng)的VaR大于99％置信水平所對應(yīng)的VaR。
對于較復(fù)雜的金融資產(chǎn)組合，敏感性分析具有局限性是因為（）。
你以35美元的價格買入100股RCA。RCA的價格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認(rèn)沽期權(quán)，權(quán)利金為5美元。如果RCA股價跌至85美元，你以這一價格賣出股票，你的獲利或損失應(yīng)該為（）。
期權(quán)中的Theta表示（）。
期權(quán)的波動率衡量了標(biāo)的證券價格變化的幅度。
對于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進(jìn)行敏感性分析。（）
創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險對沖時，金融機(jī)構(gòu)需要考慮的因素有（）。
期權(quán)權(quán)利金的公式是（）。
金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險度量工作的主要內(nèi)容和關(guān)鍵點不包括（）。