A.風險因子往往不止一個
B.風險因子之間具有一定的相關性
C.需要引入多維風險測量方法
D.傳統(tǒng)的敏感性分析只能采用線性近似
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.人為設定的情景
B.歷史上發(fā)生過的情景
C.市場風險要素歷史數據的統(tǒng)計分析中得到的情景
D.在特定情況下市場風險要素的隨機過程中得到的情景
A.相關關系走向極端
B.歷史上曾經發(fā)生過的重大損失情景
C.模型參數不再適用
D.波動率的穩(wěn)定性被打破
A.金融機構內部運營能力
B.投資者的風險偏好
C.當時的市場行情
D.尋找合適的投資者
A.期權價值
B.期權的Delta
C.標的資產價格
D.到期時間
A.正確
B.錯誤
最新試題
對于一些只有到期才結算，或者結算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。（）
下列描述中屬于極端情景的有（）。
用敏感性分析的方法，則該期權的Delta是（）元。
當利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產品價值對利率的敏感性。（）
你以每股99美元的價格賣空100股IBM股票。為了保護自己，你買入1份IBM 7月每股99美元的認購期權（一份標準美股期權合約對應100股股票），權利金為3.5美元。如果IBM股價漲至111美元，你的獲利或損失應該為（）。
情景分析和壓力測試可以通過一些數學關系進行較為明確的因素分析，從而給出有意義的風險度量，這些因素包括（）。
期權的波動率衡量了標的證券價格變化的幅度。
你以35美元的價格買入100股RCA。RCA的價格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認沽期權，權利金為5美元。如果RCA股價跌至85美元，你以這一價格賣出股票，你的獲利或損失應該為（）。
當金融機構面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。
多頭認購期權的持有者擁有（）。