在險價值風(fēng)險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△II的概率密度函數(shù)曲線呈（）。

你以35美元的價格買入100股RCA。RCA的價格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認(rèn)沽期權(quán)，權(quán)利金為5美元。如果RCA股價跌至85美元，你以這一價格賣出股票，你的獲利或損失應(yīng)該為（）。

情景分析和壓力測試可以通過一些數(shù)學(xué)關(guān)系進(jìn)行較為明確的因素分析，從而給出有意義的風(fēng)險度量，這些因素包括（）。

當(dāng)利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。

從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，當(dāng)其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時，就會面臨一定的風(fēng)險。（）

對于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進(jìn)行敏感性分析。

多頭認(rèn)購期權(quán)的持有者擁有（）。

假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元／噸，那么金融機(jī)構(gòu)虧損約（）億元。

創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險對沖時，金融機(jī)構(gòu)需要考慮的因素有（）。

下列描述中屬于極端情景的有（）。