在險(xiǎn)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)度量時(shí)，資產(chǎn)組合價(jià)值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線(xiàn)呈（）。

期權(quán)中的Theta表示（）。

對(duì)于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場(chǎng)外交易的衍生品，不需要對(duì)其進(jìn)行敏感性分析。

當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)在某些極端情況下使得其難以找到滿(mǎn)意的解決方案時(shí)，需要進(jìn)行情景分析。（）

多頭認(rèn)購(gòu)期權(quán)的持有者擁有（）。

如果選擇C@40000這個(gè)行權(quán)價(jià)進(jìn)行對(duì)沖，買(mǎi)入數(shù)量應(yīng)為（）手。

運(yùn)用模擬法計(jì)算VaR的關(guān)鍵是（）。

你以每股99美元的價(jià)格賣(mài)空100股IBM股票。為了保護(hù)自己，你買(mǎi)入1份IBM 7月每股99美元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)（一份標(biāo)準(zhǔn)美股期權(quán)合約對(duì)應(yīng)100股股票），權(quán)利金為3.5美元。如果IBM股價(jià)漲至111美元，你的獲利或損失應(yīng)該為（）。

從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，當(dāng)其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時(shí)，就會(huì)面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于較復(fù)雜的金融資產(chǎn)組合，敏感性分析具有局限性是因?yàn)椋ǎ?/p>