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假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)為其客戶設(shè)計(jì)了一款場(chǎng)外期權(quán)產(chǎn)品，產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。
A.3525
B.2025.5
C.2525.5
D.3500
假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)為其客戶設(shè)計(jì)了一款場(chǎng)外期權(quán)產(chǎn)品，產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。
A.1．15
B.1．385
C.1．5
D.3．5
假如市場(chǎng)上存在以下在2014年12月28目到期的銅期權(quán)，如表8—5所示。
某金融機(jī)構(gòu)通過場(chǎng)外期權(quán)合約而獲得的Delta是-2525．5元，現(xiàn)在根據(jù)金融機(jī)構(gòu)場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)的相關(guān)政策，從事場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)，需要將期權(quán)的Delta進(jìn)行對(duì)沖。
據(jù)此回答。
A.C@40000合約對(duì)沖2200元Delta、C@41000合約對(duì)沖325.5元Delta
B.C@40000合約對(duì)沖1200元Delta、C@39000合約對(duì)沖700元Delta、C@41000合約對(duì)沖625.5元
C.C@39000合約對(duì)沖2525.5元Delta
D.C@40000合約對(duì)沖1000元Delta、C@39000合約對(duì)沖500元Delta、C@41000合約對(duì)沖825.5元
假如市場(chǎng)上存在以下在2014年12月28目到期的銅期權(quán)，如表8—5所示。
某金融機(jī)構(gòu)通過場(chǎng)外期權(quán)合約而獲得的Delta是-2525．5元，現(xiàn)在根據(jù)金融機(jī)構(gòu)場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)的相關(guān)政策，從事場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)，需要將期權(quán)的Delta進(jìn)行對(duì)沖。
據(jù)此回答。
A.5592
B.4356
C.4903
D.3550
A.風(fēng)險(xiǎn)因子往往不止一個(gè)
B.風(fēng)險(xiǎn)因子之間具有一定的相關(guān)性
C.需要引入多維風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量方法
D.傳統(tǒng)的敏感性分析只能采用線性近似
最新試題
期權(quán)的波動(dòng)率衡量了標(biāo)的證券價(jià)格變化的幅度。
對(duì)于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場(chǎng)外交易的衍生品，不需要對(duì)其進(jìn)行敏感性分析。（）
期權(quán)權(quán)利金的公式是（）。
當(dāng)利率上升或下降時(shí)，久期和P之間形成一定的對(duì)沖，可以降低產(chǎn)品價(jià)值對(duì)利率的敏感性。（）
金融機(jī)構(gòu)在做出合理的風(fēng)險(xiǎn)防范措施之前會(huì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。
期權(quán)中的Theta表示（）。
對(duì)于較復(fù)雜的金融資產(chǎn)組合，敏感性分析具有局限性是因?yàn)椋ǎ?/p>
當(dāng)利率上升或下降時(shí)，久期和P之間形成一定的對(duì)沖，可以降低產(chǎn)品價(jià)值對(duì)利率的敏感性。
在險(xiǎn)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)度量時(shí)，資產(chǎn)組合價(jià)值變化△II的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖時(shí)，金融機(jī)構(gòu)需要考慮的因素有（）。