單項選擇題金融機構在做出合理的風險防范措施之前會進行風險度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。
A.情景分析
B.敏感性分析
C.在險價值
D.壓力測試
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1.單項選擇題運用模擬法計算VaR的關鍵是（）。
A.根據(jù)模擬樣本估計組合的VaR
B.得到組合價值變化的模擬樣本
C.模擬風險因子在未來的各種可能情景
D.得到在不同情境下投資組合的價值
最新試題
期權中的Theta表示（）。
題型：單項選擇題
多頭認購期權的持有者擁有（）。
題型：單項選擇題
期權權利金的公式是（）。
題型：單項選擇題
金融機構風險度量工作的主要內(nèi)容和關鍵點不包括（）。
題型：單項選擇題
上題中的對沖方案也存在不足之處，則下列方案中最可行的是（）。
題型：單項選擇題
當金融機構面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。
題型：判斷題
當金融機構面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。（）
題型：單項選擇題
在險價值風險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
題型：單項選擇題
對于較復雜的金融資產(chǎn)組合，敏感性分析具有局限性是因為（）。
題型：多項選擇題
在無沖抵資產(chǎn)的情況下買入或賣出期權合約被稱為（）。
題型：單項選擇題