A.3.15億歐元
B.3.25億歐元
C.3.5億歐元
D.4億歐元
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A.參數(shù)法和非參數(shù)法都假定回報是正態(tài)分部
B.參數(shù)法不作出任何回報分布的假設(shè)，非參數(shù)法假定回報是正態(tài)分布的
C.參數(shù)法通常假定回報是正態(tài)分布的，非參數(shù)法不作出任何關(guān)于回報分布的假設(shè)
D.參數(shù)和非參數(shù)方法均不作出任何回報分布的假設(shè)
A.利率下限協(xié)議
B.利率上限協(xié)議
C.指數(shù)攤銷利率互換
D.接受固定利率并支付浮動利率的利率互換
A.在97%的置信水平下計算風(fēng)險價值（VaR），求出高出該置信水平的預(yù)期尾部損失，然后將其在與99%的置信水平下的風(fēng)險價值（VaR）作出比較
B.在99%的置信水平下計算風(fēng)險價值（VaR），求出高出該置信水平的預(yù)期尾部損失，然后將其在與98%的置信水平下的風(fēng)險價值（VaR）作出比較
C.在99%的置信水平下計算風(fēng)險價值（VaR），求出高出該置信水平的預(yù)期尾部損失，然后將其在與99%的置信水平下的風(fēng)險價值（VaR）作出比較
D.在1%的置信水平下計算風(fēng)險價值（VaR），求出高出該置信水平的預(yù)期尾部損失，然后將其在與98%的置信水平下的風(fēng)險價值（VaR）作出比較
A.要求的回報=無風(fēng)險的回報+beta×市場風(fēng)險溢價
B.要求的回報=（1-無風(fēng)險的回報）+beta×市場風(fēng)險溢價
C.要求的回報=無風(fēng)險的回報+beta×（1-市場風(fēng)險溢價）
D.要求的回報=無風(fēng)險的回報+1/beta×市場風(fēng)險溢價
A.頭寸成交量
B.頭寸集中度
C.頭寸波動率
D.頭寸敏感度
最新試題
以下哪一個市場風(fēng)險指標(biāo)是用來評估銀行的收益敏感性（）
A銀行進入證券化業(yè)務(wù)后，通過拋售投資組合信用風(fēng)險中的低風(fēng)險部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風(fēng)險，并且，它（）銀行的股本回報率。
為了幫助客戶對沖外匯風(fēng)險，一個地區(qū)性小銀行尋求進入一個對沖外匯交易。它無法進入規(guī)模龐大、流動性強、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個不能提供小銀行交易外匯期貨合約機會（）
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進行證券化交易的商機，但需要保留該筆交易部分的剩余風(fēng)險，該風(fēng)險以風(fēng)險價值（VaR）來估算大約為800萬美元。如果這項交易的交易費是200萬美元，短期融資成本為60萬美元，那么在不考慮任何額外費用的情況下，本次交易的風(fēng)險調(diào)整資本回報率（RAROC）是多少？（）
為了估計一個高波動率的能源股所需的風(fēng)險調(diào)整回報率，風(fēng)險經(jīng)理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險？信用評級為（）的債券。
以下四個有關(guān)商品交易的描述，哪一個是正確的？（）
根據(jù)經(jīng)驗統(tǒng)計，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計（）
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）