以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。

高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善，而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。

根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？

美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的）

金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。