A.由于存在凸性，債券價(jià)格隨著利率變化而變化的關(guān)系舊接近于一條凸函數(shù)而不是直線函數(shù)
B.凸性的作用在于可以彌補(bǔ)債券價(jià)格計(jì)算誤差，更準(zhǔn)確地衡量債券價(jià)格對(duì)收益率變化的敏感程度
C.凸性對(duì)于投資者是有利的，在其他情況相同時(shí)，投資者應(yīng)當(dāng)選擇凸性更大的債券進(jìn)行投資
D.凸性對(duì)于投資者是不利的，在其他情況相同時(shí)，投資者應(yīng)當(dāng)選擇凸性較小的債券進(jìn)憲投資
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A.購買債券時(shí)面臨的價(jià)格高低
B.購買力風(fēng)險(xiǎn)與利率負(fù)相關(guān)
C.債券和其他固定收益證券，優(yōu)先股，不受購買力風(fēng)險(xiǎn)的影響
D.購買力風(fēng)險(xiǎn)即通貨膨脹的風(fēng)險(xiǎn)
A.遠(yuǎn)期利率相當(dāng)于市場(chǎng)參與者對(duì)未來短期利率的預(yù)期
B.利率期限結(jié)構(gòu)和債券收益率曲線是由不同市場(chǎng)的供求關(guān)系決定的
C.流動(dòng)溢價(jià)的存在使收益率曲線向右上方傾斜
D.債券市場(chǎng)不是分割的，投資者會(huì)考察整個(gè)市場(chǎng)并選擇溢價(jià)最高的債券品種進(jìn)行投資
A.現(xiàn)實(shí)收益率來源于投資者自己對(duì)未來市場(chǎng)收益率的預(yù)期和再投資的計(jì)劃，可以得出比內(nèi)含收益率更接近投資者實(shí)際情況的復(fù)利收益率
B.在現(xiàn)實(shí)復(fù)利收益率的計(jì)算中，每位投資者對(duì)未來利率的預(yù)測(cè)與投資計(jì)劃等各不相同，所以很難得出市場(chǎng)普遍認(rèn)可的結(jié)論
C.到期收益率計(jì)算簡(jiǎn)便，易于進(jìn)行比較，在交易與報(bào)價(jià)中可操作性較強(qiáng)
D.市場(chǎng)收益率曲線波動(dòng)平緩且票息較低時(shí)，到期收益率潛在的誤差較大
A.9%
B.1.5%
C.6%
D.3%
A.市場(chǎng)是強(qiáng)有效的
B.市場(chǎng)是次強(qiáng)有效的
C.市場(chǎng)未達(dá)到弱有效程度
D.市場(chǎng)未達(dá)到次強(qiáng)有效程度
A.開盤價(jià)
B.收盤價(jià)
C.全天最高價(jià)
D.全天最低價(jià)
A.連接A和B的直線上
B.連接A和B的直線的延長線上
C.連接A和B的曲線上，且該曲線凹向原點(diǎn)
D.連接A和B的曲線上，且該曲線凸向原點(diǎn)
A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
B.恒定混合策略
C.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D.投資組合保險(xiǎn)策略
A.投資組合保險(xiǎn)策略的效果優(yōu)于買入并持有策略，進(jìn)而將優(yōu)于恒定混合策略
B.買入并持有策略的效果優(yōu)于投資組合保險(xiǎn)策略，進(jìn)而將優(yōu)于恒定混合策略
C.恒定混合策略的效果優(yōu)于買入并持有策略，進(jìn)而將優(yōu)于投資組合保險(xiǎn)策略
D.恒定混合策略的效果優(yōu)于投資組合保險(xiǎn)策略，進(jìn)而將優(yōu)于買入并持有策略
A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
B.恒定混合策略
C.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D.投資組合保險(xiǎn)策略
最新試題
債券票面的基本要素有（）。
“始終如一、潔身自好、光明磊落、慎獨(dú)坦蕩”是從業(yè)人員具有良好（）的表現(xiàn)。
哪個(gè)機(jī)構(gòu)是會(huì)員制證券交易所的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)（）
中央登記結(jié)算公司的職能為（）。
證券市場(chǎng)按橫向結(jié)構(gòu)關(guān)系，可以分為（）。
參加場(chǎng)外交易的證券商包括（）。
在我國《基金辦法》中，（）是作為基金托管人所需具備的條件予以規(guī)定的。
股份有限公司的設(shè)立程序?yàn)椋海ǎ?/p>
在職業(yè)道德范疇中，（）相對(duì)而言具有較強(qiáng)的強(qiáng)制性。
（）不屬于擔(dān)保證券。