單項選擇題（）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。
A.敏感性分析
B.久期分析
C.外匯敞口分析
D.風險價值方法
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1.單項選擇題當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務頭寸）時，即出現(xiàn)（）。
A.資產(chǎn)敏感型缺口
B.資產(chǎn)缺口
C.負債缺口
D.負債敏感型缺口
2.單項選擇題（）用來衡量利率變動對銀行當期收益的影響。
A.流動性比率／指標法
B.現(xiàn)金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
3.單項選擇題某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160。分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（）。
A.120
B.140
C.290
D.440
4.單項選擇題假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。
A.200
B.800
C.1000
D.1400
5.單項選擇題關(guān)于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。
A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差
B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和
C.總敞口頭寸反映整個資產(chǎn)組合的外匯風險
D.短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸
最新試題
敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響，其中，市場風險要素包括（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風險的有（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行市場風險內(nèi)部模型的定量要求有（）。
題型：多項選擇題
單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風險，主要包括（）等組成因素。
題型：多項選擇題
止損限額適用的時期為（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行董事會承擔監(jiān)控國別風險管理有效性的最終責任，主要職責包括（）。
題型：多項選擇題
匯率風險是指由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險，它一般因為從事一些活動而產(chǎn)生，這些活動主要有（）。
題型：多項選擇題
下列哪些屬于市場風險的計量方法？（）
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行在設計市場風險限額體系時，應當綜合考慮的因素有（）。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于收益率曲線的說法，正確的是（）。
題型：多項選擇題