A.方差一協(xié)方差法
B.蒙特卡羅法
C.解釋區(qū)間法
D.歷史模擬法
E.高級計量法
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你可能感興趣的試題
A.風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下,利率、匯率等市場風險要素的變化可能對資產(chǎn)價值造成的最大損失
B.風險價值是用相對數(shù)表示的
C.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身,則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
D.風險價值并非是指實際發(fā)生的最大損失
E.VaR的計算涉及兩個因素的選取:一是置信水平;二是持有期
A.久期分析又稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析
B.主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響
C.只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險(即重新定價風險),而未考慮當利率水平變化時,各種金融產(chǎn)品因基準利率的調(diào)整幅度不同產(chǎn)生的利率風險(即基準風險)
D.是一種相對初級并且粗略的利率風險計量方法
E.對于利率的大幅變動(大于1%),由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關系,久期分析的結果就不再準確,需要進行更為復雜的技術調(diào)整
A.未考慮當利率水平變化時,因各種金融產(chǎn)品基準利率的調(diào)整幅度不同而帶來的利率風險,即基準風險
B.忽略了同一時間段內(nèi)不同頭寸的到期時問或利率重新定價期限的差異
C.未考慮由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險
D.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入的影響
E.考慮了利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響
A.當某一時間段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了負缺口,即負債敏感型缺口
B.某時間段的缺口乘以假定的利率變動,得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響
C.缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法
D.在正缺口情況下,市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降
E.在負缺口情況下,市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升
A.外匯敞口分析
B.久期分析
C.缺口分析
D.敏感性分析
E.權重法
最新試題
下列關于收益率曲線的說法,正確的是()。
單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風險,主要包括()等組成因素。
下列商業(yè)活動中,商業(yè)銀行面臨期權性風險的業(yè)務活動有()。
下列關于市場風險計量的說法正確的是()。
下列對市場風險內(nèi)部模型法資本計量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正確的有()。
下列方法中,計量交易對手信用風險的方法有()。
按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定,下列各項應列入交易賬戶的有()。
公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權價值,其計量方式包括()。
商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風險的交易有()。
下列哪些屬于市場風險的計量方法?()