多項選擇題下列對市場風險內部模型法資本計量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正確的有（）。

A.VaRt-1為根據內部模型計量的上一交易日的壓力風險價值
B.VaRt-1為根據內部模型計量的季末風險價值
C.最低市場風險資本要求為最近60個交易日壓力風險價值的均值（sVaRaυg）乘以ms，ms固定為3
D.最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和
E.最低市場風險資本要求為最近60個交易日風險價值的均值乘以mc，mc最小為3


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題其他條件不變的情況下，當商業(yè)銀行資產負債久期缺口為正時，下列關于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）。

A.市場利率上升，銀行整體價值增加
B.市場利率不變，銀行整體價值不變
C.市場利率上升，銀行整體價值減少
D.市場利率下降，銀行整體價值減少
E.市場利率下降，銀行整體價值增加

2.多項選擇題商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風險的交易有（）。

A.期貨交易
B.債券買賣
C.即期外匯買賣
D.遠期交易
E.債券回購

3.多項選擇題下列方法中，計量交易對手信用風險的方法有（）。

A.標準法
B.歷史模擬法
C.內部模型法
D.單一國別最大敞口法
E.現期風險暴露法

4.多項選擇題止損限額適用的時期為（）。

A.一日
B.一周
C.一個月
D.半個月
E.兩年

5.多項選擇題下列關于市場風險計量的說法正確的是（）。

A.久期分析是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法
B.缺口分析是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法
C.久期分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法
D.敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響
E.缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法