多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行對交易賬戶進(jìn)行市值重估,通常采用的方法有()。

A.按照模型計(jì)值
B.按照市場價(jià)格計(jì)值
C.按照公允價(jià)值計(jì)值
D.按照歷史價(jià)值計(jì)值
E.按照賬面價(jià)值計(jì)值


你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值,其計(jì)量方式包括()。

A.直接使用可獲得的市場價(jià)格
B.直接使用歷史價(jià)值
C.直接使用名義價(jià)值
D.成本法
E.收益法

2.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行董事會承擔(dān)監(jiān)控國別風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的最終責(zé)任,主要職責(zé)包括()。

A.確保高級管理層采取必要措施識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制國別風(fēng)險(xiǎn)
B.定期審核和批準(zhǔn)國別風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策、程序和限額
C.確定內(nèi)部審計(jì)部門對國別風(fēng)險(xiǎn)管理情況的監(jiān)督職責(zé)
D.制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行國別風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序和操作規(guī)程
E.定期審閱高級管理層提交的國別風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告,監(jiān)控和評價(jià)國別風(fēng)險(xiǎn)管理有效性以及高級管理層對國別風(fēng)險(xiǎn)管理的履職情況

3.單項(xiàng)選擇題場外衍生工具交易需要計(jì)量的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括()。

A.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價(jià)值變動損失風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
B.信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
C.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
D.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

5.單項(xiàng)選擇題作為市場風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法,久期分析通常用來衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對利率變動的敏感性,與缺口分析相比,它側(cè)重于分析()。

A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C.利率變動的長期影響
D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

下列對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法資本計(jì)量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行對交易賬戶進(jìn)行市值重估,通常采用的方法有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

假設(shè)某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源,貸款利率按照美國國庫券利率每三個月重新定價(jià)一次,存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每月重新定價(jià)一次,則該銀行主要面臨哪兩種市場風(fēng)險(xiǎn)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列方法中,計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于VaR的描述正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行預(yù)測未來利率將上升,則下列哪些方法有助于降低此種利率風(fēng)險(xiǎn)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行需要計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的交易有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

當(dāng)久期缺口為正值時,下列說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題