多項選擇題當(dāng)久期缺口為正值時,下列說法正確的是()。

A.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積
B.如果市場利率下降,資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加
C.如果市場利率下降,銀行的市場價值將下跌
D.如果市場利率上升,資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會減少
E.如果市場利率上升,銀行的市場價值將增加


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1.多項選擇題關(guān)于久期,下列說法正確的有()。

A.久期可以用來對商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率敏感度進(jìn)行分析
B.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C.久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=D×P/(1+y)
D.久期又稱持續(xù)期
E.當(dāng)市場利率發(fā)生變化時,固定收益產(chǎn)品的價格將發(fā)生反比例的變動,其變動程度取決于久期的長短,久期越長,其變動幅度也就越大

2.多項選擇題商業(yè)銀行對交易賬戶進(jìn)行市值重估,通常采用的方法有()。

A.按照模型計值
B.按照市場價格計值
C.按照公允價值計值
D.按照歷史價值計值
E.按照賬面價值計值

3.多項選擇題公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值,其計量方式包括()。

A.直接使用可獲得的市場價格
B.直接使用歷史價值
C.直接使用名義價值
D.成本法
E.收益法

4.多項選擇題商業(yè)銀行董事會承擔(dān)監(jiān)控國別風(fēng)險管理有效性的最終責(zé)任,主要職責(zé)包括()。

A.確保高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制國別風(fēng)險
B.定期審核和批準(zhǔn)國別風(fēng)險管理戰(zhàn)略、政策、程序和限額
C.確定內(nèi)部審計部門對國別風(fēng)險管理情況的監(jiān)督職責(zé)
D.制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行國別風(fēng)險管理的政策、程序和操作規(guī)程
E.定期審閱高級管理層提交的國別風(fēng)險報告,監(jiān)控和評價國別風(fēng)險管理有效性以及高級管理層對國別風(fēng)險管理的履職情況

5.單項選擇題場外衍生工具交易需要計量的信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)包括()。

A.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價值變動損失風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
B.信用點(diǎn)差風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
C.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
D.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用點(diǎn)差風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)