A.當久期缺口為正值時,如果市場利率下降,則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大,流動性也隨之增強
B.當久期缺口為負值時,如果市場利率下降,則資產(chǎn)價值增加的幅度大于負債價值增加的幅度,流動性隨之增強
C.當久期缺口為正值時,如果市場利率上升,則資產(chǎn)價值減少的幅度大于負債價值減少的幅度,流動性隨之降低
D.久期缺口的絕對值越大,利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值影響越大,對其流動性的影響也越顯著
E.久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生
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A.持續(xù)期缺口為正值時,銀行凈值隨利率上升而下降
B.持續(xù)期缺口為負值時,銀行凈值隨市場利率上升而下降
C.持續(xù)期缺口為正值時,銀行凈值隨利率下降而下降
D.當持續(xù)期缺口為零時,銀行的凈值在利率變動時保持不變
E.持續(xù)期缺口為負值時,銀行凈值隨市場利率上升而上升
A.是市場對未來經(jīng)濟狀況的判斷
B.是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷
C.是對未來經(jīng)濟走勢預(yù)期的結(jié)果
D.是對通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果
E.曲線形狀與收益率之間沒有直接關(guān)系
A.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負債率的乘積
B.如果市場利率下降,資產(chǎn)與負債的價值都會增加
C.如果市場利率下降,銀行的市場價值將下跌
D.如果市場利率上升,資產(chǎn)與負債的價值都會減少
E.如果市場利率上升,銀行的市場價值將增加
A.久期可以用來對商業(yè)銀行資產(chǎn)負債的利率敏感度進行分析
B.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C.久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=D×P/(1+y)
D.久期又稱持續(xù)期
E.當市場利率發(fā)生變化時,固定收益產(chǎn)品的價格將發(fā)生反比例的變動,其變動程度取決于久期的長短,久期越長,其變動幅度也就越大
A.按照模型計值
B.按照市場價格計值
C.按照公允價值計值
D.按照歷史價值計值
E.按照賬面價值計值
最新試題
關(guān)于久期,下列說法正確的有()。
下列說法正確的有()。
下列關(guān)于VaR的描述正確的是()。
風(fēng)險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算,就目前而言,常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)有()。
商業(yè)銀行在設(shè)計市場風(fēng)險限額體系時,應(yīng)當綜合考慮的因素有()。
場外衍生工具交易需要計量的信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)包括()。
假設(shè)某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源,貸款利率按照美國國庫券利率每三個月重新定價一次,存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每月重新定價一次,則該銀行主要面臨哪兩種市場風(fēng)險?()
止損限額適用的時期為()。
下列商業(yè)活動中,商業(yè)銀行面臨期權(quán)性風(fēng)險的業(yè)務(wù)活動有()。
按照風(fēng)險來源的不同,利率風(fēng)險可以分為()。