單項選擇題（）是指證券組合實現(xiàn)的收益與根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型得出的理論收益之間的差異。
A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普比率
D.特雷諾指數(shù)
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1.單項選擇題詹森指數(shù)大于0，表明基金的業(yè)績表現(xiàn)（）市場基準組合。
A.劣于
B.等于
C.優(yōu)于
D.不確定
2.單項選擇題詹森指數(shù)反映了基金的選股能力，它通過比較考察期基金收益率與由（）得出的預期收益率之差來評價基金。
A.CAPM
B.APT
C.FCFF
D.EVA
3.單項選擇題如果夏普比率大于0，說明在衡量期內(nèi)基金的平均凈值增長率（）無風險利率。
A.低于
B.高于
C.等于
D.無法比較
4.單項選擇題理財規(guī)劃須關注基金市場，在三大經(jīng)典風險調(diào)整收益率指數(shù)中，（）是指在一段評價期內(nèi)基金投資組合的平均超額收益率超過無風險收益率部分與該基金的收益率的標準差之比。
A.夏普比率
B.詹森指數(shù)
C.特雷納指數(shù)
D.晨星指數(shù)
5.單項選擇題投資者投資的資產(chǎn)品種很多，既買基金又買股票、國債，此時就應使用經(jīng)過市場風險系數(shù)調(diào)整的超額收益，對應的是（）指標，該指標越大，表明組合資產(chǎn)的實際業(yè)績越（）
A.夏普；差
B.特雷諾；差
C.夏普；好
D.特雷諾；好
最新試題
在收益率一標準差構成的坐標中，夏普比率就是（）。
題型：單項選擇題
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準。
題型：單項選擇題
關于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）
題型：單項選擇題
薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）
題型：單項選擇題
證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標軸的平面中表示風險資產(chǎn)的“公平定價”，即風險資產(chǎn)的期望收益與風險是匹配的。
題型：單項選擇題
下列債務中，對市場利率最敏感的是（）
題型：單項選擇題
某投資者對風險毫不在意，只關心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）
題型：單項選擇題
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風險水平之間均衡關系的方程式是（）
題型：單項選擇題
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關于無差異曲線的特征說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
按照風險可否分散，證券投資風險可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，以下選項屬于系統(tǒng)性風險的是（）
題型：單項選擇題