A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置策略以不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風險偏好、實際需求為基礎(chǔ)
B.行業(yè)資產(chǎn)配置的時間最短，一般根據(jù)季度周期或行業(yè)波動特征進行調(diào)整
C.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置存在增加長期價值的潛在機會，且風險很小
D.不同范圍資產(chǎn)配置在時間跨度上往往不同
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C.進取型
D.均衡型
A.市場的短期變化
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C.風險和收益特征
D.不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風險偏好、實際需求
A.利用價格的不均衡進行套利
B.套利的成本
C.在一定價格水平下如何套利
D.資產(chǎn)的合理定價
A.馬柯威茨
B.威廉
C.林特
D.史蒂芬·羅斯
A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普比率
D.特雷諾指數(shù)
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固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風險屬于（）
按照風險可否分散，證券投資風險可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，以下選項屬于系統(tǒng)性風險的是（）
一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風險資產(chǎn)組合和無風險資產(chǎn)之間，那么他將（）
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價（CAPM）模型的假設(shè)，錯誤的是（）
若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風險收益率為（）
關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）
ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經(jīng)測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）
關(guān)于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）
資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。
使投資者最滿意的證券組合是（）