單項(xiàng)選擇題葉女士持有的短期國(guó)債收益率為每年4%,目前上證綜合指數(shù)的預(yù)期收益率為每年9%,她打算在權(quán)益資產(chǎn)方面也做適當(dāng)配置,最近一直在觀察某只股票,并剛剛開始建倉(cāng),該股票的年收益率預(yù)期為10%,價(jià)格為100元,而該股票的β值為0.8,那么她應(yīng)該()該股票。

A.迅速賣出
B.持倉(cāng)不動(dòng)
C.繼續(xù)買入
D.無法判斷


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1.單項(xiàng)選擇題如果風(fēng)險(xiǎn)的市值保持不變,則無風(fēng)險(xiǎn)利率的下降會(huì)()

A.使SML的斜率增加
B.使SML的斜率減少
C.使SML平行移動(dòng)
D.使SML旋轉(zhuǎn)

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于預(yù)期收益率、無風(fēng)險(xiǎn)利率、某證券的β值、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)四者的關(guān)系,下列各項(xiàng)描述正確的是()

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)=無風(fēng)險(xiǎn)利率+某證券的β值X預(yù)期收益率
B.無風(fēng)險(xiǎn)利率=預(yù)期收益率+某證券的β值X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
C.預(yù)期收益率=無風(fēng)險(xiǎn)利率+某證券的β值X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.預(yù)期收益率=無風(fēng)險(xiǎn)利率-某證券的β值X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

4.單項(xiàng)選擇題如果將β為0.75的股票增加到市場(chǎng)組合中,那么市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)()

A.肯定將上升
B.肯定將下降
C.將無任何變化
D.可能上升也可能下降

最新試題

在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中,夏普比率就是()。

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風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是()

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下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè),錯(cuò)誤的是()

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關(guān)于債券的利率風(fēng)險(xiǎn),下列說法不正確的是()

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若投資組合的口系數(shù)為1.35,該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%,如果投資組合的期望收益率為15%,則無風(fēng)險(xiǎn)收益率為()

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折價(jià)出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是()

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如果某客戶持有債券到期,并兌付,他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是()

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某投資者正在考察一只股票,并了解到當(dāng)前股市大盤平均收益率為12%,同期國(guó)庫(kù)券收益率為5%,已知該股票的β系數(shù)為1.5,則該只股票的期望收益率為()

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假定某投資者以940元的價(jià)格購(gòu)買了面額為1000元,票面利率為10%,剩余期限為6年的債券,該投資者的當(dāng)期收益率為()

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某投資組合是有效的,其標(biāo)準(zhǔn)差為18%,市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率為17%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%,無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%。根據(jù)市場(chǎng)線方程,該投資組合的預(yù)期收益率為()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題