不定項選擇

風險事件:
2007年,受美國次貸危機導致的全球信貸緊縮影響,英國北巖銀行發(fā)生儲戶擠兌事件。
自9月14日全國范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來,截止18號,嚴重的客戶擠兌導致30多億英鎊的資金流出,占存款總量的12%左右。短短幾個交易日中,北巖銀行股價下跌了將近80%。英國議會2008年2月21日通過了將北巖銀行國有化的議案,授權該國政府將北巖銀行的所有股份暫時歸入其名下,并由獨立的審計機構(gòu)來計算股東的收益。
相關背景:
北巖銀行1997年10月1日進行公司制改革,實施高速擴張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務快速發(fā)展,資本消耗較大。1997~2007年10年間,其資產(chǎn)規(guī)模增長7倍,年均增長21.34%,而資本充足率從2003年的14.3%降至2006年的11.6%。1997年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊,2006年底合并資產(chǎn)達1010億英鎊,其中89.2%的資產(chǎn)是住房抵押貸款,已成為英國第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機構(gòu),并于2001年9月入選倫敦富時100指數(shù)。
北巖銀行2006年末向消費者發(fā)放的貸款占總資產(chǎn)的比重為85.498%,加上無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn),全部非流動性資產(chǎn)占比高達85.867%,而流動性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14.133%,特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0.946%。
從負債方面來看,北巖銀行資金來源中50%來自資產(chǎn)證券化,大大高于英國銀行平均7%的證券化融資率,平均期限3.5年;10%來自資產(chǎn)擔保債券,平均期限7年;批發(fā)市場拆人資金占25%,其中近一半資金的期限不足1年。為實現(xiàn)高速增長,北巖銀行從批發(fā)市場上大量拆入資金,并于1999年采取了“分銷源頭”的融資模式。在這種模式中,銀行不再將貸款持有到期,而是將貸款賣給投資者。該銀行通過將抵押貸款打包,并將打包的抵押貸款作為進一步融資的抵押物——即“資產(chǎn)證券化”過程,使其資產(chǎn)負債表上的貸款實現(xiàn)了風險隔離。2004年,北巖銀行引入了“資產(chǎn)擔保債券”,即銀行本身持有資產(chǎn)并據(jù)此發(fā)行資產(chǎn)擔保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場融資的同時享受較高的貸款收益,但也加大了銀行自身的風險暴露。

英國北巖銀行的擠兌事件提醒各大銀行要加強流動性風險監(jiān)管。關于商業(yè)銀行的流動性監(jiān)管的輔助指標,下列說法不正確的是()。

A.經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動性比例=調(diào)整后流動性資產(chǎn)余額/調(diào)整后流動性負債余額×100%
B.經(jīng)調(diào)整后流動性負債余額=流動性負債總和-1個月內(nèi)到期用于質(zhì)押的存款金額
C.存貸款比例不得超過75%
D.存貸款比例=各項存款余額/各項貸款余額×100%


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1.不定項選擇

風險事件:
2007年,受美國次貸危機導致的全球信貸緊縮影響,英國北巖銀行發(fā)生儲戶擠兌事件。
自9月14日全國范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來,截止18號,嚴重的客戶擠兌導致30多億英鎊的資金流出,占存款總量的12%左右。短短幾個交易日中,北巖銀行股價下跌了將近80%。英國議會2008年2月21日通過了將北巖銀行國有化的議案,授權該國政府將北巖銀行的所有股份暫時歸入其名下,并由獨立的審計機構(gòu)來計算股東的收益。
相關背景:
北巖銀行1997年10月1日進行公司制改革,實施高速擴張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務快速發(fā)展,資本消耗較大。1997~2007年10年間,其資產(chǎn)規(guī)模增長7倍,年均增長21.34%,而資本充足率從2003年的14.3%降至2006年的11.6%。1997年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊,2006年底合并資產(chǎn)達1010億英鎊,其中89.2%的資產(chǎn)是住房抵押貸款,已成為英國第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機構(gòu),并于2001年9月入選倫敦富時100指數(shù)。
北巖銀行2006年末向消費者發(fā)放的貸款占總資產(chǎn)的比重為85.498%,加上無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn),全部非流動性資產(chǎn)占比高達85.867%,而流動性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14.133%,特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0.946%。
從負債方面來看,北巖銀行資金來源中50%來自資產(chǎn)證券化,大大高于英國銀行平均7%的證券化融資率,平均期限3.5年;10%來自資產(chǎn)擔保債券,平均期限7年;批發(fā)市場拆人資金占25%,其中近一半資金的期限不足1年。為實現(xiàn)高速增長,北巖銀行從批發(fā)市場上大量拆入資金,并于1999年采取了“分銷源頭”的融資模式。在這種模式中,銀行不再將貸款持有到期,而是將貸款賣給投資者。該銀行通過將抵押貸款打包,并將打包的抵押貸款作為進一步融資的抵押物——即“資產(chǎn)證券化”過程,使其資產(chǎn)負債表上的貸款實現(xiàn)了風險隔離。2004年,北巖銀行引入了“資產(chǎn)擔保債券”,即銀行本身持有資產(chǎn)并據(jù)此發(fā)行資產(chǎn)擔保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場融資的同時享受較高的貸款收益,但也加大了銀行自身的風險暴露。

英國北巖銀行危機表明流動性對商業(yè)銀行生存具有重要意義。商業(yè)銀行保持良好的流動性狀況對其運營產(chǎn)生的積極作用包括()。

A.避免商業(yè)銀行的資產(chǎn)被迫廉價出售
B.降低商業(yè)銀行借入資金所需支付的風險溢價
C.增進市場信心、向市場表明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還貸款
D.降低商業(yè)銀行所面臨的操作風險
E.確保銀行有能力實現(xiàn)貸款承諾,穩(wěn)固客戶關系

2.不定項選擇

風險事件:
2007年,受美國次貸危機導致的全球信貸緊縮影響,英國北巖銀行發(fā)生儲戶擠兌事件。
自9月14日全國范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來,截止18號,嚴重的客戶擠兌導致30多億英鎊的資金流出,占存款總量的12%左右。短短幾個交易日中,北巖銀行股價下跌了將近80%。英國議會2008年2月21日通過了將北巖銀行國有化的議案,授權該國政府將北巖銀行的所有股份暫時歸入其名下,并由獨立的審計機構(gòu)來計算股東的收益。
相關背景:
北巖銀行1997年10月1日進行公司制改革,實施高速擴張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務快速發(fā)展,資本消耗較大。1997~2007年10年間,其資產(chǎn)規(guī)模增長7倍,年均增長21.34%,而資本充足率從2003年的14.3%降至2006年的11.6%。1997年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊,2006年底合并資產(chǎn)達1010億英鎊,其中89.2%的資產(chǎn)是住房抵押貸款,已成為英國第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機構(gòu),并于2001年9月入選倫敦富時100指數(shù)。
北巖銀行2006年末向消費者發(fā)放的貸款占總資產(chǎn)的比重為85.498%,加上無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn),全部非流動性資產(chǎn)占比高達85.867%,而流動性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14.133%,特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0.946%。
從負債方面來看,北巖銀行資金來源中50%來自資產(chǎn)證券化,大大高于英國銀行平均7%的證券化融資率,平均期限3.5年;10%來自資產(chǎn)擔保債券,平均期限7年;批發(fā)市場拆人資金占25%,其中近一半資金的期限不足1年。為實現(xiàn)高速增長,北巖銀行從批發(fā)市場上大量拆入資金,并于1999年采取了“分銷源頭”的融資模式。在這種模式中,銀行不再將貸款持有到期,而是將貸款賣給投資者。該銀行通過將抵押貸款打包,并將打包的抵押貸款作為進一步融資的抵押物——即“資產(chǎn)證券化”過程,使其資產(chǎn)負債表上的貸款實現(xiàn)了風險隔離。2004年,北巖銀行引入了“資產(chǎn)擔保債券”,即銀行本身持有資產(chǎn)并據(jù)此發(fā)行資產(chǎn)擔保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場融資的同時享受較高的貸款收益,但也加大了銀行自身的風險暴露。

資本充足率低是導致英國北巖銀行危機的一個重要因素。商業(yè)銀行應對資本充足率進行壓力測試,下列不屬于資本充足率壓力測試框架的是()。

A.情景選擇
B.定量壓力測試
C.資本規(guī)劃
D.定性壓力測試及管理行動

3.不定項選擇

風險事件:
2007年,受美國次貸危機導致的全球信貸緊縮影響,英國北巖銀行發(fā)生儲戶擠兌事件。
自9月14日全國范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來,截止18號,嚴重的客戶擠兌導致30多億英鎊的資金流出,占存款總量的12%左右。短短幾個交易日中,北巖銀行股價下跌了將近80%。英國議會2008年2月21日通過了將北巖銀行國有化的議案,授權該國政府將北巖銀行的所有股份暫時歸入其名下,并由獨立的審計機構(gòu)來計算股東的收益。
相關背景:
北巖銀行1997年10月1日進行公司制改革,實施高速擴張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務快速發(fā)展,資本消耗較大。1997~2007年10年間,其資產(chǎn)規(guī)模增長7倍,年均增長21.34%,而資本充足率從2003年的14.3%降至2006年的11.6%。1997年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊,2006年底合并資產(chǎn)達1010億英鎊,其中89.2%的資產(chǎn)是住房抵押貸款,已成為英國第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機構(gòu),并于2001年9月入選倫敦富時100指數(shù)。
北巖銀行2006年末向消費者發(fā)放的貸款占總資產(chǎn)的比重為85.498%,加上無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn),全部非流動性資產(chǎn)占比高達85.867%,而流動性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14.133%,特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0.946%。
從負債方面來看,北巖銀行資金來源中50%來自資產(chǎn)證券化,大大高于英國銀行平均7%的證券化融資率,平均期限3.5年;10%來自資產(chǎn)擔保債券,平均期限7年;批發(fā)市場拆人資金占25%,其中近一半資金的期限不足1年。為實現(xiàn)高速增長,北巖銀行從批發(fā)市場上大量拆入資金,并于1999年采取了“分銷源頭”的融資模式。在這種模式中,銀行不再將貸款持有到期,而是將貸款賣給投資者。該銀行通過將抵押貸款打包,并將打包的抵押貸款作為進一步融資的抵押物——即“資產(chǎn)證券化”過程,使其資產(chǎn)負債表上的貸款實現(xiàn)了風險隔離。2004年,北巖銀行引入了“資產(chǎn)擔保債券”,即銀行本身持有資產(chǎn)并據(jù)此發(fā)行資產(chǎn)擔保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場融資的同時享受較高的貸款收益,但也加大了銀行自身的風險暴露。

根據(jù)我國監(jiān)管要求,商業(yè)銀行使用權重法計算風險加權資產(chǎn)時,對個人住房抵押貸款的風險權重為()。

A.70%
B.50%
C.100%
D.0

4.不定項選擇

風險事件:
2007年,受美國次貸危機導致的全球信貸緊縮影響,英國北巖銀行發(fā)生儲戶擠兌事件。
自9月14日全國范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來,截止18號,嚴重的客戶擠兌導致30多億英鎊的資金流出,占存款總量的12%左右。短短幾個交易日中,北巖銀行股價下跌了將近80%。英國議會2008年2月21日通過了將北巖銀行國有化的議案,授權該國政府將北巖銀行的所有股份暫時歸入其名下,并由獨立的審計機構(gòu)來計算股東的收益。
相關背景:
北巖銀行1997年10月1日進行公司制改革,實施高速擴張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務快速發(fā)展,資本消耗較大。1997~2007年10年間,其資產(chǎn)規(guī)模增長7倍,年均增長21.34%,而資本充足率從2003年的14.3%降至2006年的11.6%。1997年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊,2006年底合并資產(chǎn)達1010億英鎊,其中89.2%的資產(chǎn)是住房抵押貸款,已成為英國第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機構(gòu),并于2001年9月入選倫敦富時100指數(shù)。
北巖銀行2006年末向消費者發(fā)放的貸款占總資產(chǎn)的比重為85.498%,加上無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn),全部非流動性資產(chǎn)占比高達85.867%,而流動性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14.133%,特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0.946%。
從負債方面來看,北巖銀行資金來源中50%來自資產(chǎn)證券化,大大高于英國銀行平均7%的證券化融資率,平均期限3.5年;10%來自資產(chǎn)擔保債券,平均期限7年;批發(fā)市場拆人資金占25%,其中近一半資金的期限不足1年。為實現(xiàn)高速增長,北巖銀行從批發(fā)市場上大量拆入資金,并于1999年采取了“分銷源頭”的融資模式。在這種模式中,銀行不再將貸款持有到期,而是將貸款賣給投資者。該銀行通過將抵押貸款打包,并將打包的抵押貸款作為進一步融資的抵押物——即“資產(chǎn)證券化”過程,使其資產(chǎn)負債表上的貸款實現(xiàn)了風險隔離。2004年,北巖銀行引入了“資產(chǎn)擔保債券”,即銀行本身持有資產(chǎn)并據(jù)此發(fā)行資產(chǎn)擔保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場融資的同時享受較高的貸款收益,但也加大了銀行自身的風險暴露。

北巖銀行迅猛的增長戰(zhàn)略可能帶來下列哪些風險?()

A.該行從批發(fā)市場拆入的資金主要來源于金融機構(gòu),風險較小
B.該行過度依賴從資本*市場籌集短期資金,這會使它更容易受到市場崩潰的沖擊
C.金融危機導致按揭貸款的質(zhì)量下降,貸款定價不能夠彌補損失
D.“借短貸長”的經(jīng)營方式導致資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)期限不匹配
E.“分銷源頭”的結(jié)果是該行過分依賴證券化作為其主要資金來源

5.不定項選擇

風險事件:
2007年,受美國次貸危機導致的全球信貸緊縮影響,英國北巖銀行發(fā)生儲戶擠兌事件。
自9月14日全國范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來,截止18號,嚴重的客戶擠兌導致30多億英鎊的資金流出,占存款總量的12%左右。短短幾個交易日中,北巖銀行股價下跌了將近80%。英國議會2008年2月21日通過了將北巖銀行國有化的議案,授權該國政府將北巖銀行的所有股份暫時歸入其名下,并由獨立的審計機構(gòu)來計算股東的收益。
相關背景:
北巖銀行1997年10月1日進行公司制改革,實施高速擴張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務快速發(fā)展,資本消耗較大。1997~2007年10年間,其資產(chǎn)規(guī)模增長7倍,年均增長21.34%,而資本充足率從2003年的14.3%降至2006年的11.6%。1997年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊,2006年底合并資產(chǎn)達1010億英鎊,其中89.2%的資產(chǎn)是住房抵押貸款,已成為英國第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機構(gòu),并于2001年9月入選倫敦富時100指數(shù)。
北巖銀行2006年末向消費者發(fā)放的貸款占總資產(chǎn)的比重為85.498%,加上無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn),全部非流動性資產(chǎn)占比高達85.867%,而流動性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14.133%,特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0.946%。
從負債方面來看,北巖銀行資金來源中50%來自資產(chǎn)證券化,大大高于英國銀行平均7%的證券化融資率,平均期限3.5年;10%來自資產(chǎn)擔保債券,平均期限7年;批發(fā)市場拆人資金占25%,其中近一半資金的期限不足1年。為實現(xiàn)高速增長,北巖銀行從批發(fā)市場上大量拆入資金,并于1999年采取了“分銷源頭”的融資模式。在這種模式中,銀行不再將貸款持有到期,而是將貸款賣給投資者。該銀行通過將抵押貸款打包,并將打包的抵押貸款作為進一步融資的抵押物——即“資產(chǎn)證券化”過程,使其資產(chǎn)負債表上的貸款實現(xiàn)了風險隔離。2004年,北巖銀行引入了“資產(chǎn)擔保債券”,即銀行本身持有資產(chǎn)并據(jù)此發(fā)行資產(chǎn)擔保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場融資的同時享受較高的貸款收益,但也加大了銀行自身的風險暴露。

英國北巖銀行出現(xiàn)的擠兌事件將導致銀行的()。

A.法律風險
B.市場風險
C.國家風險
D.流動性風險