不定項選擇

風險事件:
2007年,受美國次貸危機導(dǎo)致的全球信貸緊縮影響,英國北巖銀行發(fā)生儲戶擠兌事件。
自9月14日全國范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來,截止18號,嚴重的客戶擠兌導(dǎo)致30多億英鎊的資金流出,占存款總量的12%左右。短短幾個交易日中,北巖銀行股價下跌了將近80%。英國議會2008年2月21日通過了將北巖銀行國有化的議案,授權(quán)該國政府將北巖銀行的所有股份暫時歸入其名下,并由獨立的審計機構(gòu)來計算股東的收益。
相關(guān)背景:
北巖銀行1997年10月1日進行公司制改革,實施高速擴張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)快速發(fā)展,資本消耗較大。1997~2007年10年間,其資產(chǎn)規(guī)模增長7倍,年均增長21.34%,而資本充足率從2003年的14.3%降至2006年的11.6%。1997年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊,2006年底合并資產(chǎn)達1010億英鎊,其中89.2%的資產(chǎn)是住房抵押貸款,已成為英國第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機構(gòu),并于2001年9月入選倫敦富時100指數(shù)。
北巖銀行2006年末向消費者發(fā)放的貸款占總資產(chǎn)的比重為85.498%,加上無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn),全部非流動性資產(chǎn)占比高達85.867%,而流動性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14.133%,特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0.946%。
從負債方面來看,北巖銀行資金來源中50%來自資產(chǎn)證券化,大大高于英國銀行平均7%的證券化融資率,平均期限3.5年;10%來自資產(chǎn)擔保債券,平均期限7年;批發(fā)市場拆人資金占25%,其中近一半資金的期限不足1年。為實現(xiàn)高速增長,北巖銀行從批發(fā)市場上大量拆入資金,并于1999年采取了“分銷源頭”的融資模式。在這種模式中,銀行不再將貸款持有到期,而是將貸款賣給投資者。該銀行通過將抵押貸款打包,并將打包的抵押貸款作為進一步融資的抵押物——即“資產(chǎn)證券化”過程,使其資產(chǎn)負債表上的貸款實現(xiàn)了風險隔離。2004年,北巖銀行引入了“資產(chǎn)擔保債券”,即銀行本身持有資產(chǎn)并據(jù)此發(fā)行資產(chǎn)擔保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場融資的同時享受較高的貸款收益,但也加大了銀行自身的風險暴露。

2008年全球金融危機后,巴塞爾委員會公布了巴塞爾協(xié)議Ⅲ框架。相比巴塞爾協(xié)議Ⅱ,巴塞爾協(xié)議Ⅲ突出表現(xiàn)在()。

A.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成,恢復(fù)普通股在監(jiān)管資本中的核心地位
B.改進風險權(quán)重計量方法,大幅度增加高風險業(yè)務(wù)的資本要求
C.增加了對交易賬戶和雙重違約的處理
D.建立逆周期資本監(jiān)管機制,提升銀行體系應(yīng)對信貸周期轉(zhuǎn)換的能力
E.顯著提高資本充足率監(jiān)管標準,通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達到7%,總資本充足率不得低于10.5%


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1.不定項選擇

風險事件:
2007年,受美國次貸危機導(dǎo)致的全球信貸緊縮影響,英國北巖銀行發(fā)生儲戶擠兌事件。
自9月14日全國范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來,截止18號,嚴重的客戶擠兌導(dǎo)致30多億英鎊的資金流出,占存款總量的12%左右。短短幾個交易日中,北巖銀行股價下跌了將近80%。英國議會2008年2月21日通過了將北巖銀行國有化的議案,授權(quán)該國政府將北巖銀行的所有股份暫時歸入其名下,并由獨立的審計機構(gòu)來計算股東的收益。
相關(guān)背景:
北巖銀行1997年10月1日進行公司制改革,實施高速擴張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)快速發(fā)展,資本消耗較大。1997~2007年10年間,其資產(chǎn)規(guī)模增長7倍,年均增長21.34%,而資本充足率從2003年的14.3%降至2006年的11.6%。1997年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊,2006年底合并資產(chǎn)達1010億英鎊,其中89.2%的資產(chǎn)是住房抵押貸款,已成為英國第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機構(gòu),并于2001年9月入選倫敦富時100指數(shù)。
北巖銀行2006年末向消費者發(fā)放的貸款占總資產(chǎn)的比重為85.498%,加上無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn),全部非流動性資產(chǎn)占比高達85.867%,而流動性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14.133%,特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0.946%。
從負債方面來看,北巖銀行資金來源中50%來自資產(chǎn)證券化,大大高于英國銀行平均7%的證券化融資率,平均期限3.5年;10%來自資產(chǎn)擔保債券,平均期限7年;批發(fā)市場拆人資金占25%,其中近一半資金的期限不足1年。為實現(xiàn)高速增長,北巖銀行從批發(fā)市場上大量拆入資金,并于1999年采取了“分銷源頭”的融資模式。在這種模式中,銀行不再將貸款持有到期,而是將貸款賣給投資者。該銀行通過將抵押貸款打包,并將打包的抵押貸款作為進一步融資的抵押物——即“資產(chǎn)證券化”過程,使其資產(chǎn)負債表上的貸款實現(xiàn)了風險隔離。2004年,北巖銀行引入了“資產(chǎn)擔保債券”,即銀行本身持有資產(chǎn)并據(jù)此發(fā)行資產(chǎn)擔保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場融資的同時享受較高的貸款收益,但也加大了銀行自身的風險暴露。

英國北巖銀行的擠兌事件提醒各大銀行要加強流動性風險監(jiān)管。關(guān)于商業(yè)銀行的流動性監(jiān)管的輔助指標,下列說法不正確的是()。

A.經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動性比例=調(diào)整后流動性資產(chǎn)余額/調(diào)整后流動性負債余額×100%
B.經(jīng)調(diào)整后流動性負債余額=流動性負債總和-1個月內(nèi)到期用于質(zhì)押的存款金額
C.存貸款比例不得超過75%
D.存貸款比例=各項存款余額/各項貸款余額×100%

2.不定項選擇

風險事件:
2007年,受美國次貸危機導(dǎo)致的全球信貸緊縮影響,英國北巖銀行發(fā)生儲戶擠兌事件。
自9月14日全國范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來,截止18號,嚴重的客戶擠兌導(dǎo)致30多億英鎊的資金流出,占存款總量的12%左右。短短幾個交易日中,北巖銀行股價下跌了將近80%。英國議會2008年2月21日通過了將北巖銀行國有化的議案,授權(quán)該國政府將北巖銀行的所有股份暫時歸入其名下,并由獨立的審計機構(gòu)來計算股東的收益。
相關(guān)背景:
北巖銀行1997年10月1日進行公司制改革,實施高速擴張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)快速發(fā)展,資本消耗較大。1997~2007年10年間,其資產(chǎn)規(guī)模增長7倍,年均增長21.34%,而資本充足率從2003年的14.3%降至2006年的11.6%。1997年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊,2006年底合并資產(chǎn)達1010億英鎊,其中89.2%的資產(chǎn)是住房抵押貸款,已成為英國第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機構(gòu),并于2001年9月入選倫敦富時100指數(shù)。
北巖銀行2006年末向消費者發(fā)放的貸款占總資產(chǎn)的比重為85.498%,加上無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn),全部非流動性資產(chǎn)占比高達85.867%,而流動性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14.133%,特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0.946%。
從負債方面來看,北巖銀行資金來源中50%來自資產(chǎn)證券化,大大高于英國銀行平均7%的證券化融資率,平均期限3.5年;10%來自資產(chǎn)擔保債券,平均期限7年;批發(fā)市場拆人資金占25%,其中近一半資金的期限不足1年。為實現(xiàn)高速增長,北巖銀行從批發(fā)市場上大量拆入資金,并于1999年采取了“分銷源頭”的融資模式。在這種模式中,銀行不再將貸款持有到期,而是將貸款賣給投資者。該銀行通過將抵押貸款打包,并將打包的抵押貸款作為進一步融資的抵押物——即“資產(chǎn)證券化”過程,使其資產(chǎn)負債表上的貸款實現(xiàn)了風險隔離。2004年,北巖銀行引入了“資產(chǎn)擔保債券”,即銀行本身持有資產(chǎn)并據(jù)此發(fā)行資產(chǎn)擔保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場融資的同時享受較高的貸款收益,但也加大了銀行自身的風險暴露。

英國北巖銀行危機表明流動性對商業(yè)銀行生存具有重要意義。商業(yè)銀行保持良好的流動性狀況對其運營產(chǎn)生的積極作用包括()。

A.避免商業(yè)銀行的資產(chǎn)被迫廉價出售
B.降低商業(yè)銀行借入資金所需支付的風險溢價
C.增進市場信心、向市場表明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還貸款
D.降低商業(yè)銀行所面臨的操作風險
E.確保銀行有能力實現(xiàn)貸款承諾,穩(wěn)固客戶關(guān)系

3.不定項選擇

風險事件:
2007年,受美國次貸危機導(dǎo)致的全球信貸緊縮影響,英國北巖銀行發(fā)生儲戶擠兌事件。
自9月14日全國范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來,截止18號,嚴重的客戶擠兌導(dǎo)致30多億英鎊的資金流出,占存款總量的12%左右。短短幾個交易日中,北巖銀行股價下跌了將近80%。英國議會2008年2月21日通過了將北巖銀行國有化的議案,授權(quán)該國政府將北巖銀行的所有股份暫時歸入其名下,并由獨立的審計機構(gòu)來計算股東的收益。
相關(guān)背景:
北巖銀行1997年10月1日進行公司制改革,實施高速擴張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)快速發(fā)展,資本消耗較大。1997~2007年10年間,其資產(chǎn)規(guī)模增長7倍,年均增長21.34%,而資本充足率從2003年的14.3%降至2006年的11.6%。1997年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊,2006年底合并資產(chǎn)達1010億英鎊,其中89.2%的資產(chǎn)是住房抵押貸款,已成為英國第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機構(gòu),并于2001年9月入選倫敦富時100指數(shù)。
北巖銀行2006年末向消費者發(fā)放的貸款占總資產(chǎn)的比重為85.498%,加上無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn),全部非流動性資產(chǎn)占比高達85.867%,而流動性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14.133%,特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0.946%。
從負債方面來看,北巖銀行資金來源中50%來自資產(chǎn)證券化,大大高于英國銀行平均7%的證券化融資率,平均期限3.5年;10%來自資產(chǎn)擔保債券,平均期限7年;批發(fā)市場拆人資金占25%,其中近一半資金的期限不足1年。為實現(xiàn)高速增長,北巖銀行從批發(fā)市場上大量拆入資金,并于1999年采取了“分銷源頭”的融資模式。在這種模式中,銀行不再將貸款持有到期,而是將貸款賣給投資者。該銀行通過將抵押貸款打包,并將打包的抵押貸款作為進一步融資的抵押物——即“資產(chǎn)證券化”過程,使其資產(chǎn)負債表上的貸款實現(xiàn)了風險隔離。2004年,北巖銀行引入了“資產(chǎn)擔保債券”,即銀行本身持有資產(chǎn)并據(jù)此發(fā)行資產(chǎn)擔保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場融資的同時享受較高的貸款收益,但也加大了銀行自身的風險暴露。

資本充足率低是導(dǎo)致英國北巖銀行危機的一個重要因素。商業(yè)銀行應(yīng)對資本充足率進行壓力測試,下列不屬于資本充足率壓力測試框架的是()。

A.情景選擇
B.定量壓力測試
C.資本規(guī)劃
D.定性壓力測試及管理行動

4.不定項選擇

風險事件:
2007年,受美國次貸危機導(dǎo)致的全球信貸緊縮影響,英國北巖銀行發(fā)生儲戶擠兌事件。
自9月14日全國范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來,截止18號,嚴重的客戶擠兌導(dǎo)致30多億英鎊的資金流出,占存款總量的12%左右。短短幾個交易日中,北巖銀行股價下跌了將近80%。英國議會2008年2月21日通過了將北巖銀行國有化的議案,授權(quán)該國政府將北巖銀行的所有股份暫時歸入其名下,并由獨立的審計機構(gòu)來計算股東的收益。
相關(guān)背景:
北巖銀行1997年10月1日進行公司制改革,實施高速擴張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)快速發(fā)展,資本消耗較大。1997~2007年10年間,其資產(chǎn)規(guī)模增長7倍,年均增長21.34%,而資本充足率從2003年的14.3%降至2006年的11.6%。1997年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊,2006年底合并資產(chǎn)達1010億英鎊,其中89.2%的資產(chǎn)是住房抵押貸款,已成為英國第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機構(gòu),并于2001年9月入選倫敦富時100指數(shù)。
北巖銀行2006年末向消費者發(fā)放的貸款占總資產(chǎn)的比重為85.498%,加上無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn),全部非流動性資產(chǎn)占比高達85.867%,而流動性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14.133%,特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0.946%。
從負債方面來看,北巖銀行資金來源中50%來自資產(chǎn)證券化,大大高于英國銀行平均7%的證券化融資率,平均期限3.5年;10%來自資產(chǎn)擔保債券,平均期限7年;批發(fā)市場拆人資金占25%,其中近一半資金的期限不足1年。為實現(xiàn)高速增長,北巖銀行從批發(fā)市場上大量拆入資金,并于1999年采取了“分銷源頭”的融資模式。在這種模式中,銀行不再將貸款持有到期,而是將貸款賣給投資者。該銀行通過將抵押貸款打包,并將打包的抵押貸款作為進一步融資的抵押物——即“資產(chǎn)證券化”過程,使其資產(chǎn)負債表上的貸款實現(xiàn)了風險隔離。2004年,北巖銀行引入了“資產(chǎn)擔保債券”,即銀行本身持有資產(chǎn)并據(jù)此發(fā)行資產(chǎn)擔保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場融資的同時享受較高的貸款收益,但也加大了銀行自身的風險暴露。

根據(jù)我國監(jiān)管要求,商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風險加權(quán)資產(chǎn)時,對個人住房抵押貸款的風險權(quán)重為()。

A.70%
B.50%
C.100%
D.0

5.不定項選擇

風險事件:
2007年,受美國次貸危機導(dǎo)致的全球信貸緊縮影響,英國北巖銀行發(fā)生儲戶擠兌事件。
自9月14日全國范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來,截止18號,嚴重的客戶擠兌導(dǎo)致30多億英鎊的資金流出,占存款總量的12%左右。短短幾個交易日中,北巖銀行股價下跌了將近80%。英國議會2008年2月21日通過了將北巖銀行國有化的議案,授權(quán)該國政府將北巖銀行的所有股份暫時歸入其名下,并由獨立的審計機構(gòu)來計算股東的收益。
相關(guān)背景:
北巖銀行1997年10月1日進行公司制改革,實施高速擴張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)快速發(fā)展,資本消耗較大。1997~2007年10年間,其資產(chǎn)規(guī)模增長7倍,年均增長21.34%,而資本充足率從2003年的14.3%降至2006年的11.6%。1997年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊,2006年底合并資產(chǎn)達1010億英鎊,其中89.2%的資產(chǎn)是住房抵押貸款,已成為英國第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機構(gòu),并于2001年9月入選倫敦富時100指數(shù)。
北巖銀行2006年末向消費者發(fā)放的貸款占總資產(chǎn)的比重為85.498%,加上無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn),全部非流動性資產(chǎn)占比高達85.867%,而流動性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14.133%,特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0.946%。
從負債方面來看,北巖銀行資金來源中50%來自資產(chǎn)證券化,大大高于英國銀行平均7%的證券化融資率,平均期限3.5年;10%來自資產(chǎn)擔保債券,平均期限7年;批發(fā)市場拆人資金占25%,其中近一半資金的期限不足1年。為實現(xiàn)高速增長,北巖銀行從批發(fā)市場上大量拆入資金,并于1999年采取了“分銷源頭”的融資模式。在這種模式中,銀行不再將貸款持有到期,而是將貸款賣給投資者。該銀行通過將抵押貸款打包,并將打包的抵押貸款作為進一步融資的抵押物——即“資產(chǎn)證券化”過程,使其資產(chǎn)負債表上的貸款實現(xiàn)了風險隔離。2004年,北巖銀行引入了“資產(chǎn)擔保債券”,即銀行本身持有資產(chǎn)并據(jù)此發(fā)行資產(chǎn)擔保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場融資的同時享受較高的貸款收益,但也加大了銀行自身的風險暴露。

北巖銀行迅猛的增長戰(zhàn)略可能帶來下列哪些風險?()

A.該行從批發(fā)市場拆入的資金主要來源于金融機構(gòu),風險較小
B.該行過度依賴從資本*市場籌集短期資金,這會使它更容易受到市場崩潰的沖擊
C.金融危機導(dǎo)致按揭貸款的質(zhì)量下降,貸款定價不能夠彌補損失
D.“借短貸長”的經(jīng)營方式導(dǎo)致資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)期限不匹配
E.“分銷源頭”的結(jié)果是該行過分依賴證券化作為其主要資金來源

最新試題

下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的描述,錯誤的是()。

題型:單項選擇題

計量市場風險時,計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充,因為()。

題型:單項選擇題

英國北巖銀行危機表明流動性對商業(yè)銀行生存具有重要意義。商業(yè)銀行保持良好的流動性狀況對其運營產(chǎn)生的積極作用包括()。

題型:不定項選擇

英國北巖銀行的擠兌事件提醒各大銀行要加強流動性風險監(jiān)管。關(guān)于商業(yè)銀行的流動性監(jiān)管的輔助指標,下列說法不正確的是()。

題型:不定項選擇

壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行()的特征。

題型:單項選擇題

2008年全球金融危機后,巴塞爾委員會公布了巴塞爾協(xié)議Ⅲ框架。相比巴塞爾協(xié)議Ⅱ,巴塞爾協(xié)議Ⅲ突出表現(xiàn)在()。

題型:不定項選擇

資本充足率壓力測試的輸出結(jié)果應(yīng)充分反映壓力情景對()等的影響。

題型:多項選擇題

根據(jù)我國監(jiān)管要求,商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風險加權(quán)資產(chǎn)時,對個人住房抵押貸款的風險權(quán)重為()。

題型:不定項選擇

資本充足率的定期壓力測試至少()一次。

題型:單項選擇題

商業(yè)銀行進行資本充足率壓力測試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的實質(zhì)性風險,主要包括()。

題型:多項選擇題