當購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預期證券）的描述是正確的？（）

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當于遠期的短頭寸。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

若當前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。