A.在垂直價差交易中,兩個期權的執(zhí)行價格不同而到期日相同
B.在水平價差交易中,兩個期權的執(zhí)行價格相同而到期日相同
C.在對角價差交易中,兩個期權的執(zhí)行價格和到期日都可以不同
D.在水平價差交易中,兩個期權的執(zhí)行價格和到期日都可以不同
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你可能感興趣的試題
A.買進;賣出;賣出
B.賣出;賣出;買進
C.買進;買進;賣出
D.賣出;買進;買進
A.在熊市看漲期權價差交易中投資者將取得期權費凈支出;在熊市看跌期權價差交易中投資者將取得期權費凈收入
B.在熊市看漲期權價差交易中投資者將取得期權費凈收入;在熊市看跌期權價差交易中投資者將取得期權費凈支出
C.投資者在建立熊市看跌期權價差部位時最大收益為兩份期權的期權費之差
D.投資者在建立熊市看漲期權價差部位時最大虧損為兩份期權的期權費之差
A.熊市看跌期權價差是指投資者在買進一個協(xié)定價格較低的看跌期權的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較高的看跌期權
B.熊市看跌期權價差是指投資者在賣出一個協(xié)定價格較高的看跌期權的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權
C.熊市看跌期權價差是指投資者在買進一個協(xié)定價格較高的看跌期權的同時再買進一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權
D.熊市看跌期權價差是指投資者在買進一個協(xié)定價格較高的看跌期權的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權
A.投資者在建立牛市看漲期權價差部位時將發(fā)生期權費凈支出
B.投資者在建立牛市看跌期權價差部位時將發(fā)生期權費凈支出
C.投資者在建立牛市看跌期權價差部位時最大收益為兩份期權的期權費之差
D.投資者在建立牛市看漲期權價差部位時最大虧損為兩份期權的期權費之差
A.如果在期權到期時,股票市場價格低于執(zhí)行價格,則公司有義務以執(zhí)行價格買入股票
B.公司出售的期權的執(zhí)行價格一般要低于股票當前的市價
C.公司的期權費收入是固定收入,可以用于抵消股票市場的損失
D.如果到期時股票價格高于執(zhí)行價格,公司有權利要求以執(zhí)行價格買入股票
最新試題
高信用等級A公司與低信用等級B公司,進入各自優(yōu)勢的利率市場,再利用利率互換,雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善,而且是沒有風險的。
一家公司進行利率互換,支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時,對公司而言互換的價值增加了。
遠期價格會隨著時間的變化而變化,但是遠期交割價格卻是保持不變的。
對于CBOE交易的股票期權,都沒有保證金的要求。
自2008年信貸危機以來,OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
若當前歐式看漲期權價格為5美元,給出套利方案和結果。
以下哪一項對看漲期權的描述是正確的?()
浮動貨幣互換的浮動就相當于,兩種利率互換(每種貨幣不同)。
貨幣互換中,開始時本金通常與利息的支付方向相同,結束時與利息支付方向相反。
當購買六個月期權時,價格必須全額支付,無法通過保證金購買。