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A.歐式看跌期權(quán)價(jià)格+歐式看漲期權(quán)價(jià)格=股票價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值
B.歐式看跌期權(quán)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值=歐式看漲期權(quán)價(jià)格+股票價(jià)格
C.歐式看跌期權(quán)價(jià)格+股票價(jià)格=歐式看漲期權(quán)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格
D.歐式看跌期權(quán)價(jià)格+股票價(jià)格=歐式看漲期權(quán)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值
A.預(yù)期股息增加
B.利率下降
C.股票價(jià)格波動(dòng)性降低
D.上述全部
最新試題
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
以下哪一項(xiàng)對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
以下哪一項(xiàng)對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對公司而言互換的價(jià)值增加了。
當(dāng)購買六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無法通過保證金購買。