判斷題在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強對空頭套期保值有利。
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以下哪一項是對期權種類的示例?()
題型:單項選擇題
根據(jù)看跌-看漲平價關系式,執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權價格是多少?
題型:問答題
實值的美式期權的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
題型:判斷題
貨幣互換中,開始時本金通常與利息的支付方向相同,結(jié)束時與利息支付方向相反。
題型:判斷題
當購買六個月期權時,價格必須全額支付,無法通過保證金購買。
題型:判斷題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強對空頭套期保值有利。
題型:判斷題
交易者買入看漲期權,賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權。這個做法相當于遠期的短頭寸。
題型:判斷題
認股權證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權的數(shù)量取決于交易。
題型:判斷題
若當前歐式看漲期權價格為1美元,給出套利方案和結(jié)果。
題型:問答題
若當前歐式看漲期權價格為5美元,給出套利方案和結(jié)果。
題型:問答題