單項選擇題即期暴露法通過盯市手段來計算合約的（）。

A.當(dāng)前重置價值
B.遠(yuǎn)期重置價值
C.剩余重置價值
D.折現(xiàn)重置價值


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題目標(biāo)資本比率是指（）。

A.銀行合格資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率
B.銀行實收資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率
C.銀行合格資本與銀行所有貸款的比率
D.銀行實收資本與銀行所有貸款的比率

2.單項選擇題（）第一次具備了風(fēng)險監(jiān)管的基本要素？

A.BASEL Ⅰ
B.BASEL Ⅱ
C.金融市場計劃
D.市場風(fēng)險修正案

3.單項選擇題在BASEL Ⅰ中原始暴露法適用于（）？

A.規(guī)模較大的銀行
B.規(guī)模較小的銀行
C.從事類似衍生合約的銀行
D.從事股票或其他商品的遠(yuǎn)期、互換期權(quán)的銀行

4.單項選擇題BASEL Ⅰ規(guī)定的計算衍生合約信用等價物的方法是（）？

A.VaR模型
B.即期暴露和原始暴露法
C.內(nèi)部評級法
D.盯市暴露

5.單項選擇題1986年3月，巴塞爾委員會在一份題目為《銀行表外風(fēng)險暴露管理：監(jiān)管視角》報告中，首次提出了（）概念？

A.金融自由化浪潮
B.直接信用替代物
C.信用風(fēng)險等價物概念
D.目標(biāo)資本比率