單項選擇題銀行可以通過（）來對沖資產(chǎn)負債表的利率風險暴露。
A.利率互換
B.遠期利率協(xié)議
C.貨幣互換
D.期權(quán)合約
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1.單項選擇題三級資本是什么時候增加的？（）
A.BASEL 1
B.1996市場風險修正案
C.BASEL 2
D.1974巴塞爾委員會
2.單項選擇題為促進內(nèi)部模型法的使用，銀行自己的模型必須符合幾個方面的定性、定量標準？（）
A.5
B.6
C.7
D.8
3.單項選擇題從事股票、貴金屬（黃金除外）或其他商品的遠期、互換、期權(quán)及類似衍生品合約的銀行必須采用（）計算衍生合約信用等價物的價值。
A.原始暴露法
B.即期暴露法
C.重置暴露法
D.折現(xiàn)暴露法
4.單項選擇題原始暴露法適用于（）。
A.地方銀行
B.國際銀行
C.投資銀行
D.交易規(guī)模較小的銀行
5.單項選擇題即期暴露法通過盯市手段來計算合約的（）。
A.當前重置價值
B.遠期重置價值
C.剩余重置價值
D.折現(xiàn)重置價值
最新試題
Basel II中支柱2規(guī)定: （）。
題型：單項選擇題
監(jiān)管當局對銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率的態(tài)度應該是：（）。
題型：單項選擇題
“旨在提升價值和改善組織運行的獨立、客觀的保證和咨詢活動”是：（）。
題型：單項選擇題
FSA所劃分的控制風險不包括：（）。
題型：單項選擇題
美國監(jiān)管當局認為Basel II的適用對象為: （）。
題型：單項選擇題
監(jiān)管當局對銀行進行定期的監(jiān)管程序不包括：（）。
題型：單項選擇題
銀行滿足監(jiān)管當局規(guī)定的最低資本要求：（）。
題型：單項選擇題
為了實施對利率風險的管理，巴塞爾委員會在2004年7月發(fā)布《利率風險管理與監(jiān)管原則》配合：（）。
題型：單項選擇題
根據(jù)支柱3，銀行是否應披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評價模型或數(shù)據(jù)的信息（）。
題型：單項選擇題
為了體現(xiàn)風險緩釋的效果，機構(gòu)可以減少操作風險暴露以：（）。
題型：單項選擇題