A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是由于市場(chǎng)價(jià)格或利率的變化而導(dǎo)致投資組合及金融工具的市場(chǎng)價(jià)值不利變化的風(fēng)險(xiǎn)暴露
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是投資組合或金融工具的市場(chǎng)價(jià)值在給定的時(shí)間內(nèi)的最大可能損失
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是投資組合或金融工具的市場(chǎng)價(jià)值由于交易對(duì)手未能履行其義務(wù)所造成的損失
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是投資組合或金融工具的信貸素質(zhì)不利變化的風(fēng)險(xiǎn)暴露
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A.協(xié)方差
B.相關(guān)系數(shù)
C.峰度
D.標(biāo)準(zhǔn)差
A.選擇者期權(quán)
B.亞式期權(quán)
C.美式期權(quán)
D.歐式期權(quán)
A.累計(jì)跌幅是指規(guī)定時(shí)間內(nèi)投資下跌的峰谷百分比
B.累計(jì)跌幅估算銀行的信貸評(píng)級(jí)被下調(diào)時(shí)，對(duì)銀行負(fù)債的影響
C.累計(jì)跌幅衡量由外部沖擊造成的資產(chǎn)和頭寸的總體損失
D.累計(jì)跌幅計(jì)算一個(gè)特定業(yè)務(wù)或一個(gè)賬戶的重大損失
A.美式期權(quán)
B.亞式期權(quán)
C.復(fù)合期權(quán)
D.靈活數(shù)量期權(quán)
A.基差
B.多元化經(jīng)營(yíng)
C.Gamma
D.久期
最新試題
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次：（）。
近年來(lái)，公司業(yè)績(jī)披露的出發(fā)觀點(diǎn)是：（）。
確保Basel II的實(shí)施的職責(zé)屬于：（）。
對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分為“高”或“中等偏高”的風(fēng)險(xiǎn)，需要采用哪些工具來(lái)緩釋風(fēng)險(xiǎn)：（）。
為了實(shí)施對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理，巴塞爾委員會(huì)在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》配合：（）。
銀行滿足監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的最低資本要求：（）。
作為實(shí)施Basel II的建議性框架，發(fā)布 “操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本高級(jí)計(jì)量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: （）。
當(dāng)發(fā)生客戶違約時(shí)，銀行因?yàn)闆]有對(duì)抵押物的所有權(quán)而無(wú)力實(shí)現(xiàn)抵押價(jià)值屬于：（）。
FSA所劃分的控制風(fēng)險(xiǎn)不包括：（）。
若監(jiān)管當(dāng)局發(fā)現(xiàn)銀行進(jìn)行證券化資產(chǎn)的隱性支持時(shí)，則將要求銀行的資本要求：（）。