單項(xiàng)選擇題

VaR模型包括哪些方法?()
Ⅰ參數(shù)法
Ⅱ歷史模擬法
Ⅲ蒙特卡羅模擬

A.Ⅰ
B.Ⅰ,Ⅲ
C.Ⅰ,Ⅱ
D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題VaR三個(gè)模型中,哪個(gè)模型無法對(duì)于非參數(shù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行衡量?()

A.參數(shù)法
B.歷史模擬法
C.蒙特卡羅模擬法
D.標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試法

2.多項(xiàng)選擇題使用內(nèi)部模型法必須滿足哪些基本的要求?()

A.風(fēng)險(xiǎn)管理體系健全完整,有獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)控制部門,足夠的且接受過復(fù)雜市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理模型應(yīng)用培訓(xùn)人員
B.模型有一段時(shí)間的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量歷史記錄,且有足夠的精確度
C.銀行應(yīng)定期對(duì)模型進(jìn)行壓力測(cè)試,結(jié)果送交高級(jí)管理層,并體現(xiàn)在管理層和董事會(huì)所制定的交易政策和限額中
D.模型的使用可以再一定范圍內(nèi)和規(guī)定的政策存在不是重大程度偏差

4.單項(xiàng)選擇題VaR法告訴我們的是什么?()

A.說明了投資回報(bào)的概率,也說明了具體的回報(bào)金額
B.說明了損失的概率但是沒能說明具體的最大損失
C.說明了損失的概率,也說明具體的最大損失
D.說明了投資回報(bào)的概率,也說明了具體的投資收益情況

5.單項(xiàng)選擇題除了要符合一般的條件外,希望采取內(nèi)部模型法的銀行還需要符合一系列的定性標(biāo)準(zhǔn)和定量標(biāo)準(zhǔn)。定性中的返回檢測(cè)就是把()。

A.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較;以超出天數(shù)判斷置信度一致與否
B.銀行VaR模型的逐周風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較;以超出例外數(shù)判斷置信度一致與否
C.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較;以相差金額的平均數(shù)判斷置信度一致與否
D.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較;以相差金額的標(biāo)準(zhǔn)差判斷置信度一致與否