在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

以下哪一項對看漲期權的描述是正確的？（）

以下哪一項是對期權系列的一個例子？（）

認股權證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權的數(shù)量取決于交易。

期權的賣方必須追加保證金。

自2008年信貸危機以來，OIS已經取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

金融機構作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。