某公司擬進行股票投資,計劃購買A、B、C三種股票,并分別設計了甲、乙兩種投資組合。
已知三種股票的B系數(shù)分別為1.5、1.0和0.5,它們在甲種投資組合下的投資比重為50%、30%和20%;乙種投資組合的風險收益率為3.4%。同期市場上所有股票的平均收益率為12%,無風險收益率為8%。假設資本資產(chǎn)定價模型成立。
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資產(chǎn)數(shù)目增加到一定程度時,風險分散的效應就會逐漸減弱,但不會降到為0。
年利率12%,若每季度復利一次,其實際利率是多少?
某公司擬購置一處房產(chǎn),房主提出四種付款方案:(1)從現(xiàn)在起,每年年初支付20萬元,連續(xù)支付10次,共200萬元;(2)從現(xiàn)在起,每年年末支付22萬元,連續(xù)支付10次,共220萬元;(3)從第5年開始,每年年末支付25萬元,連續(xù)支付10次,共250萬元;(4)從第5年開始,每年年初支付23萬元,連續(xù)支付10次,共230萬元;假設該公司的資本成本(即最低報酬率)為10%,你認為該公司應選擇哪個方案?
判斷資產(chǎn)組合M和N哪個風險更大?
甲項目報酬率的標準差率為多少?
在資產(chǎn)組合中,單項資產(chǎn)β系數(shù)不盡相同,通過替換資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)或改變資產(chǎn)組合中不同資產(chǎn)的價值比例,可能改變該組合的系統(tǒng)風險大小。
市場風險溢酬反映了市場整體對風險的厭惡程度,投資者越喜歡冒險,市場風險溢酬的數(shù)值就越小。
只要投資比例不變,各項資產(chǎn)的期望收益率不變,即使組合中各項資產(chǎn)之間的相關系數(shù)發(fā)生改變,投資組合的期望收益率也不會改變。
兩種正相關的股票組成的證券組合,不能抵消任何風險。
甲項目報酬率的標準差為多少?