單項選擇題某投資經(jīng)理持倉有一個投資組合X，投資經(jīng)理計算出該投資組合的5%VaR值為-100萬，因此投資經(jīng)理可以認為（）

A.該投資組合有5%概率損失至少為100萬
B.該投資組合有5%概率獲利至少為100萬
C.該投資組合有95%概率損失至少為100萬
D.該投資組合有95%概率獲利至少為100萬


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1.單項選擇題下列風險緩釋方法不包括（）

A.規(guī)避
B.控制
C.監(jiān)控
D.保護

4.單項選擇題假設(shè)一個期權(quán)投資組合，Delta約為0，同時有負Gamma、負Vega和正Theta，對該組合進行風險分析，不正確的是（）

A.負Gamma值意味著如果標的資產(chǎn)單邊大幅變動，會對組合造成較大風險
B.負Vega值意味著認為市場隱含波動率低估
C.正Theta意味著該組合獲取時間收益
D.該組合可能進行Delta中性對沖

5.單項選擇題風險計量方法需要達到的目的不包括（）

A.能構(gòu)造一個描述投資組合價值變化的概率分布，建立其與各個風險因子的映射
B.能識別影響持倉價值的風險因子，并精確描述其未來變化趨勢
C.能整體描述投資組合價值風險
D.能讓公司高層領(lǐng)導簡單直觀地理解